EA กับ AI คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร และมั่นใจได้แค่ไหน บทความนี้มีคำตอบ

...

มาพบกันอีกแล้วนะครับ ในบทความนี้เราจะพูดกันในเรื่องของโปรแกรมเทรดกันบ้าง จากประสบการณ์ของทุกท่านที่เข้ามาเรียนรู้ในวงการ Forex นั้น คงจะคุ้นเคยกันดีกับเครื่องมือในการช่วยเทรด ไม่ว่าจะเป็น Indicator ที่เป็นค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยมาวิเคราะหืกราฟราคาให้เรา จนไปถึงเครื่องมือเทรดอัตโนมัติ หรือที่เรียกกันว่า EA และผมเชื่อว่าหลายคนยังจำสับสนระหว่าง EA กับ AI ว่ามันคืออันเดียวกันหรือป่าว ผมขอตอบตรงนี้เลยนะครับ ว่า EA กับ AI ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

ในระหว่างที่หาเนื้อหามาเขียนบทความ ช่วงนี้ผม Focus ไปที่ EA ทำกำไร จริง ๆ แล้วก็เคยเขียนบทความทำนองนี้ไปบ้างแล้วครับ แต่ว่าอาจจะอธิบายไปคนละมุมมอง วันนี้เราลองมาอธิบายในมุมหลักการเขียนกันบ้าง เนื่องจากช่วงนี้มีคนบอกว่าระบบของตัวเองเป็น AI บ้าง หรือระบบเทรดของตัวเองเป็น Machine Learning บ้าง ส่วนผมที่พอจะมีความรู้ทางด้านสถิติอยู่บ้าง ก็ยังไม่เคยเห็นระบบเทรดไหนที่เป็นระบบเทรดที่ใช้ Machine Learning ในการเทรดเลย

ซึ่งในบทความนี้ผมจะอธิบายในเรื่องของวามหมาย EA ว่าคืออะไร ใช้ทำอะไร และอิธิบายถึงความหมายของคำว่า AI ว่าคืออะไร ใช้ทำอะไร ไปจนถึงการอธิบายของแตกต่างระหว่าง EA กับ AI เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพมากขึ้นครับ

EA คืออะไร

EA Forex

ขั้นแรกเลยเรามาทำความรู้จักกับความหมายของคำว่า EA กันก่อน ซึ่ง EA หรือ Expert Advisors ที่เราเรียกกับแบบบ้าน ๆ ว่า Bot Trade เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการเทรดอัตโนมัติให้กับเทรดเดอร์ ซึ่งจะทำงานเหมือนกับเรามานั่งเทรดเองตามกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เทรดเดอร์ได้ออกแบบ EA นั้นไว้

ซึ่ง EA ได้ถูกกำหนดไว้ตามหลักทฤษฎีการเทรดให้ออกคำสั่งซื้อขายแทนเรา เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเฝ้าหน้าจอ หรือคนที่เทรดไม่เก่งก็สามารถให้ EA ช่วยเทรดให้เราได้ โดยกำไรที่ได้จาก EA นั้นขึ้นอยู่กับ EA แต่ละประเภท

และการใช้ EA เข้ามาช่วยในการเทรดก็ยังมีความเสี่ยง เพราะการตัดสินใจออกคำสั่งของ EA นั้นจะขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ที่เทรดเดอร์ตั้งไว้ เป็นเพียงโปรแกรมเงื่อนไขธรรมดาที่ไม่ต้องมีการเก็บข้อมูล โดยใช้เงื่อนไขที่ปรากฏขึ้น โดยแต่ละสถานการณ์ตัดสินใจจะไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เช่น ถ้าหากเราบอกว่า รูปหมา คือ สัตว์ที่มีหู ปากและตา เราเอารูปควายใส่ ซึ่งมีหู ปาก ตา และเขา เพิ่มเข้ามา มันก็บอกว่าไม่ใช่หมา แต่ถ้าเราเอารูปแมวเข้าไป มันก็อาจจะบอกว่านี่เป็นรูปหมาได้ และแม้เราบอกว่า ผิด นี่แมวไม่ใช่หมา มันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำตอบในครั้งถัดไป เพราะว่าระบบ EA มันไม่ได้มีการเรียนรู้ เป็นเพียงระบบที่ถูกป้อนไว้เท่านั้นครับ

AI คืออะไร

AI Forex

 

เมื่อพูดถึงความหมายของ EA ไปแล้ว ต่อมาเรามาทำความรู้จักกับคำว่า AI กันต่อครับ ซึ่ง AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ คือเทคโนโลยีปัญญาสุดล้ำที่สามารถเรียนรู้เองได้ โดย AI มันจะไม่ทำความผิดพลาดแบบเดิม ๆ ซึ่งการเขียนโปรแกรมให้ AI ทำงานนั้นเปรียบเสมือนเราสอนโปรแกรม ให้โปรแกรมเรียนรู้และเติบโตขึ้นด้วยตัวเอง ซึ่งความฉลาดของ AI นั้นขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึมที่ถูกคิดค้นขึ้น ซึ่ง AI มีมาได้ระยะนึงแล้วและได้ถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย

ประโยชน์ของ EA กับ AI

สำหรับคนมีปัญหาในระบบเทรด หากเรา Set ระบบเทรดที่ทำกำไรได้แล้ว แต่ปัญหาคือ คนที่ใช้ระบบมันนั้นจะมีความสามารถทำกำไรได้หรือไม่ ? เพราะว่าคนมีอารมณ์ความรู้สึก อาจจะเทรดทำกำไรได้ 2–3 ครั้ง ก็อาจจะคิดว่าตนเองสามารถทำกำไรอย่างนี้ได้โดยที่ไม่มีทางแพ้ แล้วก็เกิดความโลภส่งออเดอร์ขนาดใหญ่เกินไป จนเกินความสามารถของเงินทุนตัวเอง สุดท้ายก็ขาดทุน เพราะฉะนั้น การกำเนิดขึ้นมาของ EA กับ AI จึงเข้ามาลบปัญหาด้านอารมณ์ออกไป เหลือเพียงการกระทำที่เป็นเหตุเป็นผลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

EA กับ AI ความเหมือนที่แตกต่างกัน

EA กับ AI ต่างกันอย่างไร

ความเหมือนที่แตกต่างนี้ ขอเริ่มอธิบายจาก EA ก่อน ซึ่ง EA เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อช่วยในการเทรดอัตโนมัติ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเรียนรู้ด้วยตัวเองจนถึงขั้นวิเคราะห์ตลาดได้ ซึ่ง EA ถูกเขียนขึ้นมาตามกฎที่ถูกตั้งไว้หรือตามกลยุทธ์ต่าง ๆ แต่ EA ไม่สามารถออกนอกกรอบที่เราตั้งไว้ได้ นั่นจึงเป็นเหตุผลหลัก ๆ ที่ EA ยังไม่ใช่ AI เพราะ AI นั้นสามารถเรียนรู้ด้วยตัวของมันเองได้ อีกทั้ง AI นั้นมีใช้ในหลายอุตสาหกรรมคำจำกัดความมันจึงกว้างกว่า ในขณะที่ EA คือโปรแกรมเทรดเท่านั้น

เพิ่มเติมในทางวิชาการ ในการทำงานของ AI จะมีกระบวนการที่แตกต่างจากการหาคำตอบของมนุษย์แบบปกติ ซึ่งเรียกว่าเครื่องจักรเรียนรู้ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวิชาสถิติ โดยการเรียนรู้ของเครื่องจักรนี้ จะมีขั้นตอนแตกต่างออกไป และมีหลายวิธีการในการเรียนรู้แบบเครื่องจักร การเรียนรู้โดยทั่วไป จะมี 3 แบบ คือ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) และการเรียนรู้แบบผ่านการให้รางวัล (Reinforcement Learning) ชื่อมันอาจจะฟังดูแปลก ๆ อยู่สักหน่อยเพราะว่า บัญญัติคำภาษาไทยถูกกำหนดมาอย่างนั้น ซึ่งการตีความหมายภาษาอังกฤษของคำนั้นตรง ๆ จะดีกว่า แล้วผมจะตีความไปทีละอันดังนี้ครับ

Supervised Learning คือ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน ตัวอย่างเช่น ถ้าหากเราใส่รูปหมา เข้าไปในฐานข้อมูล และเมื่อเราใส่รูปหมาตัวใหม่ขึ้นมา มันก็จะบอกได้ว่าเป็นหมาหรือไม่ นั่นคือตัวอย่างของ Supervised เป็นต้น

Unsupervised Learning คือ ใส่รูปหมาเข้าไป รูปแรกมันจะอธิบายไม่ได้ และเราใส่คำตอบว่าเป็นรูปหมา มันก็จะเรียนรู้ไปว่าหมา และเราใส่รูปหมาตัวใหม่เข้าไป มันจะประเมินว่าคล้ายคลึงกับตัวแรกหรือไม่ และตอบมาว่าหมา ซึ่งถ้าผิด ระบบก็จะเก็บข้อมูลไว้ว่าแบบนี้ผิด

ส่วนการเรียนรู้แบบ Reinforcement Learning หรือ การมีเป้าหมายหรือรางวัลกำหนดไว้ เช่น ถ้าหากว่าเราจะเปิดไฟ เราจะเดินไปหาสวิตซ์ไฟ ตัวสวิตซ์คือเป้าหมายของเรา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ออกมาครับ

 

EA กับ AI ในการเทรด Forex

ถ้าจะให้เปรียบเทียบเห็นภาพชัดที่สุดก็คือ EA เราก็จะเทรดเป็นเงื่อนไข แต่ AI จะเทรดจากประสบการณ์

ในภาพข้างต้นนี้ ผมแบ่งสถานการณ์เป็น 2 กลุ่ม คือ สถานการณ์แบบ "ปกติ" กับสถานการณ์การเกิดเทรนด์ สำหรับ EA เรามักจะตั้งเงื่อนไข คือ ให้ Stochastic อยู่ต่ำกว่า Oversold Level ประมาณ 20 แล้วตัดขึ้นมา ดังตัวอย่างที่แสดงในวงกลมสีแดง การเทรดใช้เงื่อนไขแบบนั้นก็จะไม่มีปัญหาในวงกลมสีแดง วงกลมที่ 1, 2, และ 4 แต่วงกลมเล็กที่ 3 สีแดง จะมีปัญหา เพราะว่ามันจะไม่เปิดคำสั่งเทรดแน่นอน และที่สำคัญในวงกลมสีเหลือง การเทรดของ EA ในวงกลมสีเหลืองจะต้องเจอกับภาวะขาดทุนครับ แล้วถามว่า EA กับ AI ต่างกันอย่างไร ก็ตรงนี้แหละครับ

ถ้าเป็น EA รอบแรกที่ขาดทุน และรอบต่อไปมันก็จะขาดทุนซ้ำ ๆ อยู่เช่นเดิม แต่ถ้าใช้ระบบ AI ในการเทรด เมื่อถึงออเดอร์ที่ขาดทุน ครั้งต่อ ๆ ไป AI จะไม่ทำแบบเดิม มันจะเปลี่ยนไปตามระบบ เช่น ถ้าเป็นการเรียนรู้แบบไม่มีคนสอนมันก็จะจัดกลุ่มกราฟขึ้นมา ว่าลักษณะนี้คือแบบนี้ ลักษณะนี้ให้ทำอย่างไร เมื่อเกิดข้อผิดพลาดมาก ๆ เข้า มันก็จะหาวิธีจัดการกับแพทเทิร์นของกราฟนั้นได้ครับ

เพราะฉะนั้น เทรดเดอร์ท่านไหนก็ตามที่อ่านบทความของผมแล้ว ไปเจอพ่อค้าขาย EA และก็พวกการสมัครต่อ โดยโฆษณาบอกว่าตัวเองมีการวิจัยด้าน Robot Trade หรือว่าทำการวิจัย EA หรือบอกว่าระบบของตัวเองเป็น AI แล้วล่ะก็ คุณต้องพึงระวังให้ดี เพราะคนเหล่านี้ไม่รู้จริง หรืออาจจะไม่ถึงขั้นที่จะเขียนออกมาอย่างนั้นจริง ๆ ครับ

ผมขอเพิ่มเติมให้อีกอย่างคือ การเขียน AI นิยมเขียนในภาษา 2 ภาษา คือ Python และ R ครับ หรืออาจจะเป็นภาษา Java ก็ได้ แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เขียนภาษา MQL4 เพราะว่ามันไม่มี Package ซึ่งบางคนอาจจะเขียนได้ถ้าเก่งมาก ๆ แต่ไม่ง่ายแน่นอนครับ

_________________________________________________________________

สุดท้ายนี้ การลงทุนทุกรูปแบบล้วนมีความเสี่ยง อยากให้คุณศึกษาพฤติกรรมของราคาสินทรัพย์นั้นให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน และหากคุณมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันกับผม สามารถติดตาม ThaiForexReview

ติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดการลงทุนได้ที่ : News

อ่านบทความสาระดี ๆ ได้ที่ : Blogs

รีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยม : Top Brokers