Bollinger Band คืออะไร ?

Bollinger Band หรือ BBAND คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งบอกความผันผวนของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง โดยใช้วัดเครื่องมือทางการเงิน โภคภัณฑ์ หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งแล้วแต่ผู้ใช้งานจะเรียกใช้ มันถูกสร้างโดย John Bollinger ในช่วงปี 1980s เทรดเดอร์จะใช้กราฟนี้ในการประกอบการตัดสินใจ หรือควบคุมระบบเทรดอัติโนมัติ หรือ ใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิค Bollinger Bands จะแสดงกราฟฟิค หรือภาพของช่วงที่ความผันผวนสูงสุดหรือต่ำสุด ซึ่งคล้ายคลึงกับ Keltner Chanel หรือ Donchian Channels ซึ่งหลักการของมันคือ การวัดความผันผวนของกราฟ โดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (หรือเส้น Moving Average) หมายความว่า ช่วงนี้ราคาเหวี่ยงออกจากเส้น Moving Average เท่าไหร่

วัตถุประสงค์เริ่มแรกของ Bollinger Bands คือ นิยามความสัมพันธ์ระหว่าง จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของราคา ของเส้น Band บนและ Band ล่าง ซึ่งทำให้เกิดรูปร่างของราคา ทำให้ใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบของราคาได้ดียิ่งขึ้น

สูตรการคำนวณ Bollinger Band

สำหรับการคำนวณ Bollinger Band นั้น สามารถสร้างได้ด้วยสูตรง่าย ๆ แบบ Excel หรือการคำนวณด้วยโปรแกรม MT4 โดยเราต้องเห็นภาพของหลักการก่อน ดังนี้

หลักการของมัน คือ การที่เรากำหนดกรอบการแกว่งของราคาขึ้นมา ถ้าจะให้เปรียบ เส้นสีเขียว กับเส้นสีแดงก็เหมือนกับลำห้วย และสีน้ำเงิน (เส้นราคา) ก็เหมือนกับเรือที่ล่องอยู่ในลำห้วย มีช่วงที่น้ำเชี่ยง มีช่วงที่น้ำไหลเร็ว ช่วงห้วยแคบ และเส้นสีดำ คือ เส้น Moving Average คือเส้นกลางลำห้วยโดยประมาณจากการคำนวณ การแกว่งตัวของราคาจะแกว่งอยู่ในกรอบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความผันผวน ของราคา ถ้าหากว่า ราคาผันผวนมาก ตัว Band ข้างบนและล่างจะโก่งออก ทำให้ลำห้วยกว้างขึ้น นั่นแสดงว่ามีความผันผวนมาก

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเกี่ยวกับหลักการของ Bollinger Band คือ ต้องไม่ลืมว่า Bollinger Band นั้นสร้างมาจากราคา การที่ราคาเคลื่อนไหวแล้วบอกว่ามีความผันผวนนั้น เราทราบได้จากการที่เห็นว่ามันผันผวนก่อนแล้ว ดังนั้น Indicator ประเภทนี้จึงมีการเคลื่อนไหวตามราคาเหมือน indicator ประเภทอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้มากขึ้น เราจึงต้องมาศึกษาสูตรในการคำนวณของ Bollinger Band

สูตรการคำนวณ Bollinger Band

สูตรของ Bollinger Band ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ Moving Average องค์ประกอบ Upper Band และ องค์ประกอบ Lower Band โดยเราจะมาแสดงการคำนวณแยกกัน ดังนี้

Moving Average

สำหรับค่ามาตรฐานของ Bollinger Band คือ 20 ดังนั้น Moving Average ที่เราจะใช้คือ 20 โดยสูตรคือ

MA (20) = ผลรวมของ Close Price ของ 20 แท่งย้อนหลัง / 20

โดยสามารถคำนวณในตารางดังตัวอย่างในต่อไปนี้

ในภาพ ราคาปิดของ 20 แท่งย้อนหลัง โดยผมใช้สูตร = sum() คือผลรวมของแท่งทั้งหมดตั้งแต่แท่งที่ 1 ไปจนถึงแท่ง 20 แต่ว่า ในการคำนวณแท่งถัดไป เราก็จะใช้แท่งที่ 2 – 21 และแท่งถัดไปอีก ก็ใช้แท่งที่ 3 – 22 มันถึงเรียกว่า Moving Average เพราะมันขยับเคลื่อนที่ไปตลอด เสร็จแล้วเมื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จะได้เส้น Moving Average มาเส้นหนึ่ง ดังต่อไปนี้

จากภาพจะเห็นว่า ราคาจะอยู่สูงกว่าเส้น MA เพราะว่า เส้น Moving average มันคำนวณค่าเฉลี่ยมาตั้งแต่วันแรก ทำให้ค่าเฉลี่ยถูกเอาไปรวมกัน เรียกว่า การปรับสมูทราคา เมื่อเราคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้แล้ว เราจะไปดู องค์ประกอบถัดไป

เส้น Upper Band และ Lower Band

เส้น Upper Band มันคือ การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือเส้นที่เบี่ยงออกจากศูนย์กลาง ซึ่งถ้าเส้นที่อยู่ตรงกลางของเราคือค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจึงเบี่ยงออกจากค่าเฉลี่ย โดยการคำนวณคือ เราใช้ค่า Standard Deviation โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

โดยที่ เราจะแยกองค์ประกอบของสูตรออกมาเป็นดังนี้

ผลรวมของ (xi – xbar)2 ก็คือ

Xi = ราคาปิดของแท่งเทียนแต่ละแท่ง

Xbar = ค่าเฉลี่ยของราคาปิด หรือก็คือ เส้น MA นั่นเอง

การที่เอา Xi – ออกจากค่าเฉลี่ย ก็หมายความว่า เหวี่ยงออกจากค่าเฉลี่ย แต่ว่าเนื่องจาก ค่าที่ได้จะมีทั้งลบและบวก เนื่องจาก ค่า Xi บางค่าจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ย เมือ่ค่าลบนำมารวมกับค่าบวกค่าจะหักล้างกัน เพื่อให้ไม่หักล้างกัน จึงทำการยกกำลังสองค่าระยะห่างจากเส้นเบี่ยงเบนมาตรฐานเสียก่อนเพื่อให้ค่ามันเป็นบวกทั้งหมด เสร็จแล้วก็หารด้วยจำนวนของ N (หรือก็คือจำนวนแท่งเทียน – 1 นั่นก็คือค่าองคาอิสระ เราก็จะได้ค่าเฉลี่ยของจุดที่เหวี่ยงออกจากเส้น Moving Average อย่างไรก็ตามเมื่อกี๊เราได้ทำการยกกำลังมันไป ทำให้ค่าของมันมีขนาดเป็น 2 เท่าของค่าจริง

เพื่อให้ค่ามันใกล้เคียงกับจำนวนจริง เราจึงต้องทำการหารากที่ 2 เพราะเมื่อกี๊เรายกกำลัง 2 เราก็จะได้ค่าเฉลี่ยปรกติกลับมา

แม้ว่าคำอธิบายอาจจะยาว และยากจะเข้าใจแต่ในการทำ Excel นั้นง่ายมาก เพียงแค่ใช้ Function การคำนวณดังภาพต่อไปนี้

จากภาพที่ 5 การใช้สูตรทำให้การคำนวณทำได้ง่าย ไม่ต้องไปคำนวณละเอียดซับซ้อนอีก พิมพ์แค่ = stdev() ก็จะสามารถคำนวณค่า Stardard Deviation ได้แล้ว อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ Upper Band ของ Bollinger Band เพราะค่าชองมันคือ นำเอา Moving Average ตั้ง แล้วบวกด้วย ค่า Starndard Deviation คูณ 2 สำหรับ Upper Band และ Lower Band ก็ทำตรงข้ามกัน คือ Moving Average ตั้งและทำการลบด้วย Standard Deviation x 2 โดยแสดงดังต่อไปนี้

ในภาพแสดงการคำนวณ Lower Band โดยนำค่า Moving Average ตั้งและลบด้วย วงเล็บเปิด Standard Deviation x 2 และทำวงเล็บปิด ถ้าไม่มีวงเล็บ ลำดับการคูณหารจะสับสนทำให้ค่าที่เราทำการคำนวณนั้นอาจจะผิดได้ ส่วนค่า Upper Band ก็เพียงแค่เปลี่ยนเครื่องหมายลบ เป็นเครื่องหมายบวกเท่านั้นเอง เรามาดูการ พล็อตกราฟ Bollinger Band กันครับ

ภาพข้างต้นเป็น Bollinger Band ที่มีคุณสมบัติตรงกับที่ใช้ในกราฟทุกประการ แต่ว่าขาดเพียงอย่างเดียว คือ ระยะของกราฟมันสั้นไป ทำให้ช่วงแรกมันแสดงไม่ได้ เพราะมันยังไม่ครบ 20 แท่ง อย่างไรก็ตาม การใช้งาน Bollinger Band สมัยนี้ไม่ต้องทำการคำนวณเองแบบนี้แล้ว คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในกราฟเองได้เลยในโปรแกรม MT4 ซึ่งคำนวณให้คุณพร้อมแล้ว และคุณสามารถตั้งค่าการคำนวณเองได้ ดังภาพต่อไปนี้

ในภาพจะเห็นว่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้จำนวนแท่งในการคำนวณเท่ากับเท่าไหร่ ซึ่งค่ามาตรฐานใน MT4 เท่ากับ 20 และนอกจากนี้เรายังเลือกระดับความผันผวนที่เบี่ยงออกจาก ค่ามาตรฐาน ซึ่ง 2 คือค่าเดิม ก็คือ 2 เท่ากับของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่บวกและลบออกจากเส้น Moving average เราสามารถปรับเป็น 2 เท่าหรือ 3 เท่าได้ นอกจากนี้เราสามารถเลือกใช้ราคาปิด ราคาเปิด ราคากลาง ราคาสูงสุดของแท่ง หรือต่ำสุดของแท่งในการคำนวณค่าต่าง ๆ ได้ เรียกว่าสามารถปรับใช้ได้หลากหลายและไม่ต้องคำนวณเองให้เสียเวลา

การใช้งาน Bollinger Band

การใช้งาน Bollinger Band นั้นอย่างที่กล่าวกันไปเบื้องต้นว่า Bollinger Band นั้นออกแบบมาเพื่อวัดความผันผวน ฉะนั้น ความผันผวนหรือช่วงที่ผันผวนก็คือ ช่วงที่กรอบของ Bollinger Band นั้นขยายกว้างขึ้น และถ้าหากราคาลง ก็คือให้ส่งสัญญาณ Sell ในทางตรงกันข้าม สำหรับสัญญาณ Buy ก็คือ ราคาขึ้นและ Bollinger Band ต้องขยายออกด้วย

นอกจากวิธีนี้แล้ว ยังมีการใช้ Bollinger Band เป็นสัญญาณ Overbought Oversold โดยการถ้ามันแตะหรือต่ำกว่าขอบด้านล่าง (Lower Band ) นั่นคือสัญญาณ Oversold ให้ส่งคำสั่ง buy ขณะที่ฝั่งตรงข้าม คือ Overbought เมื่อมันอยู่สูงกว่า Upper Band นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม Indicator นี้ก็จะมีข้อจำกัดเช่นเดียวกับ Indicator ทั่วไป เพราะว่า เราไม่สามารถแยกออกได้ว่าช่วงไหนจะเป็นช่วงเทรนด์ หรือช่วง Sideway นอกจากเสียว่ากราฟมันจะเกิดขึ้นไปแล้ว ฉะนั้นการใช้ที่เหมาะสมคือเพียงแค่การบอกความผันผวนของกราฟเท่านั้น