Fibonacci คืออะไร? เครื่องมือช่วยวิเคราะห์จุเข้าเทรด

ในปัจจุบันการเทรด Forex และการวิเคราะห์ราคาถือเป็นของคู่กัน ยิ่งการวิเคราะห์มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ ผลลัพธ์ในการเทรดก็ยิ่งออกมาดดีมากเท่านั้น และแน่นอนว่า การมีเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดให้มีโอกาสสร้างผลกำไรได้ดียิ่งขึ้น ในวันนี้ทางทีมงาน Thaiforexreview จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเครื่องมือยอดนิยมที่จะช่วยวิเคราะห์ราคาในตลาด Forex นั่นก็คือ Fibonacci เตรื่องมือช่วยวิเคราะห์หาจุดกลับตัวในตลาด Forex 

Fibonacci (ฟีโบนัชชี) คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้หาแนวรับ-แนวต้าน หรือจุดกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัยพื้นฐานจาก "ลำดับเลขฟีโบนัชชี" (Fibonacci Sequence) ซึ่งเป็นชุดตัวเลขมหัศจรรย์ที่ถูกค้นพบโดย เลโอนาร์โดแห่งปิซา (Leonardo of Pisa) หรือที่รู้จักกันในนามของเลโอนาร์โด ฟีโบนัชชี (Leonardo Fibonacci) นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีในศตวรรษที่ 13

ทั้งนี้ ลำดับเลขดังกล่าวไม่ได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อการเทรดโดยเฉพาะ แต่เป็นรูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ เช่น เกลียวของเปลือกหอย การแตกกิ่งก้านของต้นไม้ หรือแม้กระทั่งสัดส่วนในร่างกายมนุษย์ นักวิเคราะห์จึงนำหลักการนี้มาประยุกต์ใช้กับตลาดการเงิน โดยเชื่อว่าพฤติกรรมของตลาดมักจะเคลื่อนไหวและกลับตัวตามสัดส่วนของฟีโบนัชชีเช่นกัน

จุดเริ่มต้นของเครื่องมือฟีโบนัชชีมาจาก "ลำดับเลขฟีโบนัชชี" ซึ่งเป็นชุดตัวเลขที่เริ่มจาก 0 และ 1 จากนั้นตัวเลขถัดไปจะเป็นผลบวกของเลขสองตัวก่อนหน้าไปเรื่อย ๆ คือ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...

จากลำดับเลขชุดนี้ สามารถนำมาคำนวณเพื่อหา "อัตราส่วนทองคำ" (Golden Ratio) หรือ Phi ($\varphi$) ซึ่งมีค่าประมาณ 1.618 ที่ได้จากการนำตัวเลขในลำดับมาหารด้วยตัวเลขก่อนหน้า (เช่น $89÷55\approx 1.618$) โดยยิ่งใช้ตัวเลขค่ามากขึ้น ผลลัพธ์ก็จะยิ่งแม่นยำขึ้น

ค่าอัตราส่วนนี้และค่าอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กัน ได้ถูกนำมาปรับใช้เป็นระดับเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญในเครื่องมือสำหรับการเทรด โดยระดับราคาเหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นักเทรดใช้วิเคราะห์จุดที่ราคาอาจจะย่อตัว (Retracement) หรือไปต่อ (Extension) ซึ่งระดับที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่

• 23.6%
• 38.2%
• 50.0% (ถึงแม้จะไม่ใช่อัตราส่วนฟีโบนัชชีโดยตรง แต่ก็เป็นระดับที่มีความสำคัญในทางจิตวิทยา)
• 61.8% (เกิดจากการนำตัวเลขในลำดับเลขชุดมาหารด้วยตัวเลขถัดไป เช่น $55÷89\approx 0.618$)
• 78.6%
• 100.0% (ใช้เป็นจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของรอบราคา)
• 161.8% (เป็นระดับเป้าหมายที่มาจากค่าอัตราส่วนทองคำโดยตรง)

ดังนั้น นักเทรดจึงมักจะนำระดับราคาเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์สำคัญในการคาดการณ์แนวรับ-แนวต้าน เพื่อช่วยวางแผนการซื้อขายและบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบครับ

เครื่องมือ Fibonacci ในโปรแกรมเทรดมีหลายรูปแบบ แต่ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายจะมีอยู่ 2 รูปแบบ ดังนี้

Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือที่ใช้คาดการณ์ว่าเมื่อราคามีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างชัดเจนแล้ว (ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง) ราคาจะมีการย่อตัวหรือพักตัวกลับมาที่ระดับใดบ้าง โดยระดับดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ

ระดับตัวเลขที่สำคัญของ Fibonacci Retracement ได้แก่

• 23.6% (0.236)
• 38.2% (0.382)
• 50% (0.5)
• 61.8% (0.618)
• 78.6% (0.786)

ในบรรดาระดับเหล่านี้ ตัวเลข 38.2%, 50% และ 61.8% ถือเป็นระดับที่มีนัยสำคัญที่นักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษ

📐วิธีการใช้งาน Fibonacci Retracement

การใช้งานเครื่องมือนี้ในโปรแกรมกราฟนั้นต่อนข้างง่ายและตรงไปตรงมา โดยมีหลักการคือ "ลากเส้นจากจุดเริ่มต้นของแนวโน้มไปยังจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม"

• ในแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) : ให้ลากเส้นจาก จุดต่ำสุด (Swing Low) ของรอบราคา ไปยัง จุดสูงสุด (Swing High) ของรอบราคานั้น ๆ โดยเส้นระดับต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น จะทำหน้าที่เป็น แนวรับ ที่ราคาอาจย่อตัวลงมาถึง

• ในแนวโน้มขาลง (Downtrend) : ให้ลากเส้นจาก จุดสูงสุด (Swing High) ของรอบราคา ไปยัง จุดต่ำสุด (Swing Low) ของรอบราคานั้น ๆ โดยเส้นระดับต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น จะทำหน้าที่เป็น แนวต้าน ที่ราคาอาจดีดตัวกลับขึ้นไปทดสอบ

หลังจากที่ราคาย่อตัวหรือพักฐาน (Retracement) และเริ่มกลับไปเคลื่อนที่ตามแนวโน้มเดิม Fibonacci Extension จะเข้ามามีบทบาทในการคาดการณ์ว่า ราคาจะสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลแค่ไหน หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ใช้ในการ "หาเป้าหมายในการทำกำไร (Take Profit)"

ระดับตัวเลขที่สำคัญของ Fibonacci Extension ได้แก่

• 127.2% (1.272)
• 161.8% (1.618)
• 200% (2.0)
• 261.8% (2.618)

โดยเฉพาะระดับ 161.8% หรือที่เรียกว่า "อัตราส่วนทองคำ (Golden Ratio)" ถือเป็นเป้าหมายราคาที่มีนัยสำคัญสูงมาก

📐วิธีการใช้งาน Fibonacci Extension

การลากเส้น Fibonacci Extension จะซับซ้อนกว่าเล็กน้อย เพราะต้องใช้จุดอ้างอิง 3 จุด ได้แก่

1. จุดเริ่มต้นของแนวโน้ม (จุด A) : จุดต่ำสุด (Swing Low) ในแนวโน้มขาขึ้น หรือจุดสูงสุด (Swing High) ในแนวโน้มขาลง

2. จุดสิ้นสุดของแนวโน้ม (จุด B) : จุดสูงสุด (Swing High) ในแนวโน้มขาขึ้น หรือจุดต่ำสุด (Swing Low) ในแนวโน้มขาลง

3. จุดสิ้นสุดของการพักตัว (จุด C) : จุดที่ราคาได้ย่อตัวลงมาต่ำสุด (ในขาขึ้น) หรือดีดตัวขึ้นไปสูงสุด (ในขาลง)

เมื่อลากเส้นเชื่อมทั้งสามจุดนี้แล้ว โปรแกรมจะแสดงระดับราคาเป้าหมายต่าง ๆ (Extension Levels) ออกมา ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นจุดพิจารณาในการขายทำกำไรได้

โดยสรุปแล้ว ทั้ง Fibonacci Retracement และ Extension เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเมื่อใช้ประกอบกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น การดูรูปแบบกราฟแท่งเทียน, เส้นแนวโน้ม (Trend Line) หรือสัญญาณจากอินดิเคเตอร์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจลงทุน

ก่อนหน้านี้ เทรดเดอร์ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของ Fibonacci แต่ละรูปแบบไปแล้ว ในหัวข้อนี้ ผมจะพาเทรดเดอร์ทุกคนไปดูวิธีการใช้งาน Fiboniacci ในการเทรดจริงกันครับ

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ด้วย Fibonacci เพียงตัวเดียวจะได้สัญญาณการเทรดเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ในตัวอย่างนี้ จะมีการนำเทคนิคการเทรดอื่นมาวิเคราะห์ร่วมด้วย เพื่อให้ได้สัญญาณการเทรดที่ดีที่สุดครับ

ตัวอย่างการใช้งาน Fibonacci ร่วมกับเทคนิคการเทรดอื่น ๆ

จากตัวอย่างกราฟข้างต้น เป็นกราฟราคาทองคำใน TF M30 หรือ 30 นาที เป็นการหาจุดเข้าเทรดจากจุดกลับตัวในตลาดฝั่งขาลง ซึ่งจะเห็นว่า ราคามีองค์ประกอบสำคัญของการกลับตัวครบทุกอย่างแล้ว ได้แก่

• ราคาเกิดการ Breakout ที่ Swing High ล่าสุด
• ราคาเกิดการกลับตัวลงมาทดสอบแนวต้านเดิม และเกิดการ Rejection หรือปฏิเสธการร่วงลงไปต่อ สังเกตได้จากการทิ้งไส้ของแท่งเทียน
• ระดับแนวต้านที่ราคาลงไปทดสอบอยู่ในระดับ Fibonacci สำคัญที่ 78.6% ซึ่งเป็นระดับที่นักลงทุนให้ความสำคัญ

หลังจากครบเงื่อนไขของการกลับตัวแล้ว เทรดเดอร์สามารถเปิดออเดอร์ Buy ได้ทันทีหลังจากราคาร่วงลงมาทดสอบจุด Fibonacci ที่ระดับ 78.6% และคาดหวังที่จะทำกำไรจากการปรับตัวขึ้นของราคา โดยมีเป้าหมายทำกำไรในจุดของ Fibonacci ที่ระดับ 161.8% ซึ่งเป็นระดับที่นักลงทุนมองว่า เป็นจุดที่อาจจะมีการกลับตัว ทั้งนี้ การจำกัดการขาดทุนหรือการตั้ง Stop Loss ก็เป็นส่วนสำคัญของการเทรดที่จะป้องกันไม่ให้พอร์ตของเทรดเดอร์ถูกล้างไปซะก่อน เทรดเดอร์สามารถทำการตั้ง Stop Loss เอาไว้ที่ระดับ 61.8% หรือใต้แนวรับล่าสุด โดยเว้นระยะห่างเล็กน้อย เพื่อรักษาเงินทุนของเทรดเดอร์ในกรณีที่เทรดผิดทางนั่นเองครับ

ผลลัพธ์การเทรด

จากผลลัพธ์ในการเทรดข้างต้น จะเห็นว่า ราคาได้ปรับตัวขึ้นไปเกินกว่าราคาเป้าหมายที่บริเวณ 161.8% ซึ่ง Fibonacci Retraacement ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้หาจุดกลับตัวเป็นหลัก อย่างที่กล่าวไปว่า ระดับ 161.8% นั้น เป็นระดับที่นักลงทุนมองว่าอาจจะมีการกลับตัว ถ้าเทรดเดอร์ต้องการหาว่า จุดที่ราคาจะปรับตัวไปสูงสุดที่เท่าไหร่ แนะนำให้ใช้เป็น Fibonacci Extension แทนครับ

1. ค่า Fibonacci ที่เทรดเดอร์นิยมมีอะไรบ้าง ?

A : ค่า Fibonacci ที่เทรดเดอร์ใช้กัน ไม่ใช่ตัวเลขในลำดับโดยตรง แต่เป็นระดับอัตราส่วนที่แปลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อใช้วัดการเคลื่อนที่ของราคา โดยค่าสำคัญที่ใช้บ่อยที่สุด ได้แก่

• 38.2%
• 50.0% (ไม่ใช่ค่า Fibonacci แท้จริง แต่เป็นระดับจิตวิทยาที่สำคัญ)
• 61.8% (เกิดจากการนำตัวเลขในลำดับเลขชุดมาหารด้วยตัวเลขถัดไป เช่น 55÷89≈0.618)
• 78.6%
• 100.0%
• 161.8% (มาจากอัตราส่วนทองคำโดยตรง)

Fibonacci เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ทรงพลังและได้รับความนิยมอย่างสูงในการเทรด Forex โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์จาก "ลำดับเลขฟีโบนัชชี" เพื่อคาดการณ์หาแนวรับ-แนวต้าน หรือจุดกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น

เครื่องมือหลัก ๆ ที่ใช้คือ Fibonacci Retracement สำหรับหาเป้าหมายการย่อตัว และ Fibonacci Extension สำหรับหาเป้าหมายราคา อย่างไรก็ตาม Fibonacci ไม่ใช่เครื่องมือที่จะให้สัญญาณถูกต้องเสมอไป ความสำเร็จในการใช้งานขึ้นอยู่กับการฝึกฝน การเลือกจุดในการวัดที่เหมาะสม และที่สำคัญที่สุดคือ การใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อยืนยันสัญญาณและบริหารความเสี่ยงไดด้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจในข้อดีและข้อจำกัดของเครื่องมือ จะช่วยให้เทรดเดอร์นำ Fibonacci ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาด Forex ได้ดียิ่งขึ้น