Stochastic Oscillator คืออะไร? หาจุดเข้าซื้อยังไงในตลาด Forex

Stochastic Oscillator คืออะไร? การเทรดในตลาด Forex ให้ได้กำไร การมี Indicator คอยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดของทุกท่านไว้ คงจะดีไม่ใช่น้อย วันนี้ทางทีมงาน Thaiforexreview ได้หยิบเอา Indicator ที่น่าสนใจมาแนะนำให้ทุกท่าน นั่นคือ Stochastic Oscillator มาให้ทุกท่านได้รู้จักกันครับ

Stochastic Oscillator คือ เครื่องมือที่ใช้วัด Momentum ของสินทรัพย์ โดย Indicator จะชี้ให้เห็นว่าราคาของสินทรัพย์ ณ ปัจจุบัน อยู่ในช่วงสูงหรือต่ำ และยังสามารถบอกถึงการกลับตัวของราคาสินทรัพย์ได้อีกด้วย การที่เทรดเดอร์ทุกท่านใช้ Stochastic Oscillator ประกอบกับ Indicator ตัวอื่น ๆ เช่น Volume หรือแนวรับแนวต้าน รวมถึงการวิเคราะห์ข่าวและปัจจัยพื้นฐาน ก็จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรของทุกท่านได้ครับ

Stochastic Oscillator ถูกพัฒนาโดย George Lane ในทศวรรษ 1950

อินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator เป็นการเปรียบเทียบราคาปิดของสินทรัพย์กับช่วงเวลาปัจจุบันภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่ง Stochastic Oscillator ประกอบด้วย 2 เส้น นั่นคือ %K และ %D โดยจะมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

1. สูตร %K (เส้นเร็ว)

%K = (Current Close – Lowest Low) / (Highest High – Lowest Low) * 100

• %K คือ ตัวแทนของราคาที่เป็นค่าหลักที่เราใช้พิจารณา
• Current Close คือ ราคาปิด ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน หรือราคาปัจจุบัน
• Lowest Low คือ ราคาต่ำสุด ณ ช่วงที่พิจารณา
• Highest High คือ ราคาสูงสุด ณ ช่วงที่พิจารณา

2. สูตร %D (เส้นช้า)

%D = 3-day SMA of %K

• %D คือ Simple Moving Average (SMA) 3 Period ของเส้น %K

การตั้งค่า Stochastic Oscillator นั้นจะมีหลายค่าด้วยกัน ซึ่งจะแล้วแต่ระบบการเทรดของเทรดเดอร์ โดยการตั้งค่า Stochastic Oscillator จะประกอบไปด้วย 3 ตัวเลข คือ 1.%K Length, 2.%K Smoothing และ 3.%D Smoothing โดยตัวอย่างการตั้งค่าตัวเลขที่นิยมจะเป็นดังต่อไปนี้ครับ

• 5, 3, 3 เป็นการตั้งค่าสำหรับการเทรดในระยะสั้น (Scalping)
• 8, 3, 3 เป็นการตั้งค่าสำหรับการเทรดในระยะกลาง (Day Trade)
• 14, 3, 3 เป็นการตั้งค่าสำหรับการเทรดในระยะยาว (Swing Trade)

ตัวเลขของการตั้งค่า Stochastic Oscillator จะขึ้นอยู่กับแบบแผนการเทรดของแต่ละคน เทรดเดอร์ทุกท่านจะเห็นได้ว่ายิ่งค่าสูงมากขึ้น Stochastic จะแสดงสัญญาณรบกวนที่ต่ำลง ส่วนยิ่งค่าที่ต่ำ Stochastic ก็จะแสดงสัญญาณรบกวนมากขึ้น การตั้งค่าตัวเลขที่สูงและต่ำนั้นทำให้เกิดความถี่ของการเกิดสัญญาณแตกต่างกันครับ

Stochastic เป็นอินดิเคเตอร์ประเภทการวัดการแกว่งตัวของราคา ซึ่งสามารถให้สัญญาณการเทรดได้ทั้งหมด 3 สัญญาณ ดังนี้

สัญญาณ Crossover เป็นการตัดกันของเส้น %K และ %D อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ดังนี้

• เมื่อเส้น %K (เส้นสีฟ้า) ตัดลงไปอยู่ "ใต้" เส้น %D (เส้นสีส้ม) มีโอกาสเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง
• เมื่อเส้น %K (เส้นสีฟ้า) ตัดขึ้นไปอยู่ "เหนือ" เส้น %D (เส้นสีส้ม) มีโอกาสเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้น

• ค่า Stochastic ที่สูงกว่า 80 ถือว่ามีการซื้อที่มากเกินไป (Overbought)
• ค่า Stochastic ที่ต่ำกว่า 20 ถือว่ามีการขายที่มากเกินไป (Oversold)

สัญญาณ Divergence คือ สัญญาณที่บ่งบอกถึง "โอกาส" ในการกลับตัวของราคา ที่เกิดขึ้นเมื่อทิศทางของอินดิเคเตอร์ไม่สอดคล้องกับทิศทางราคาสินทรัพย์ เช่น เมื่อราคาสินทรัพย์ยกตัวสูงขึ้น แต่ Stochastic กลับปรับตัวลง เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า ราคา "มีโอกาส" กลับตัวลงในอนาคต หรือที่เรียกว่า "Bearish Divergence"

การใช้งาน Stochastic ไม่ได้ยากและไม่มีความซับซ้อนครับ เทรดเดอร์สามารถนำสัญญาณที่ได้จากอินดิเคเตอร์เพียง 1 สัญญาณก็สามารถนำไปเทรดเพื่อกำไรได้แล้ว 

ตัวอย่างการใช้ Stochastic ในการเทรด Forex ด้วย 1 สัญญาณ

จากภาพตัวอย่าง จะเห็นว่า อินดิเคเตอร์ Stochastic ให้สัญญาณ Crossover มาเพียงสัญญาณเดียวเท่านั้น แต่ราคาสินทรัพย์ก็ปรับตัวไปตามสัญญาณอินดิเคเตอร์ครับ ทั้งนี้ โอกาสในการเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มด้วยสัญญาณเดียวนั้น มีโอกาสเป็นไปได้บ่อยครั้ง แต่ก็ควรระวังการใช้สัญญาณเดียว เนื่องจากตลาด Forex มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา และไม่อาจคาดการณ์ได้ในหลาย ๆ ครั้งเช่นกัน

เทรดเดอร์สามารถนำเทคนิคหรืออินดิเคเตอร์อื่น ๆ เข้ามาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดให้มากยิ่งขึ้นได้เช่นกัน

ตัวอย่างการใช้ Stochastic Oscillator ใช้ร่วมกับ Indicator อื่น

จากในภาพตัวอย่าง ได้นำเอาอินดิเคเตอร์ Moving Average (MA) เข้ามาช่วยวิเคราะห์ โดยกราฟเกิดการปรับตัวลงไปที่ระดับแนวรับสำคัญ และเกิดสัญญาณที่บ่งบอกถึงการกลับตัวอย่าง Divergence ซึ่งก็อยู่ในบริเวณที่เป็นภาวะการขายมากเกินไป (Oversold) ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ตัวอินดิเคเตอร์ Stochastic เองก็ได้เกิดการ Crossover โดยที่เส้น %K ตัดขึ้นมาเหนือเส้น %D เป็นการบ่งบอกว่า ราคากำลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้น

ส่วนอินดิเคเตอร์ Moving Average หลังจากที่ราคาได้ปรับตัวทะลุ (Breakout) แนวต้านขึ้นมา และกลับมาทดสอบแนวรับที่เคยเป็นแนวต้าน ก็ได้เกิดสัญญาณ Crossover เปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้น ซึ่งเมื่อนำสัญญาณทั้งหมดมาพิจารณารวมกันแล้ว ก็สามารถสรุปได้ว่า มีโอกาสสูงมากที่ราคาสินทรัพย์จะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นนั่นเองครับ

ความแม่นยำของ Stochastic Oscillator หรือแม้แต่ความแม่นยำของทุก ๆ Indicator ไม่สามารถชนะการเทรดได้ 100% แต่การใช้ Stochastic Oscillator ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นเทรดเดอร์ทุกท่านสามารถทำได้ ดังนี้

• การตั้งค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสมกับแต่ละ Timeframe
• การใช้ Indicator ที่เหมาะกับสภาวะตลาด
• การใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับ Indicator อื่น ๆ 
• การมี Money Management ในการเทรด
• การเทรดด้วย Technical ร่วมกับปัจจัยพื้นฐาน

ข้อดีของ Stochastic Oscillator

• ระบุ Overbought กับ Oversold ได้อย่างแม่นยำ
• สามารถนำไปใช้งานและตั้งค่าได้ง่าย
• สามารถใช้ได้ในหลายกรอบเวลา
• สามารถนำไปใช้ได้กับสินทรัพย์หลากหลายประเภท
• ใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ รวมถึงปัจจัยพื้นฐาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดได้

ข้อเสียของ Stochastic Oscillator

• สัญญาณผิดพลาดในกรณีสินทรัพย์ในตลาดเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง
• ใช้ Stochastic Oscillator อย่างเดียวในการเทรดอาจมีความเสี่ยงควรใช้ร่วมกับ Indicator ตัวอื่น เช่น แนวรับแนวต้าน, Volume รวมถึงปัจจัยพื้นฐาน
• ไม่สามารถระบุแนวโน้มใหญ่ได้ ควรใช้ Indicator อื่นในการประกอบแผนการเทรดด้วยครับ
• การตั้งค่าตัวเลข Stochastic Oscillator ที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อการเทรดของเทรดเดอร์ได้
• สัญญาณที่ล่าช้า แม้ Indicator จะให้สัญญาณชัดเจนและการเกิดสัญญาณล่าช้าอาจส่งผลต่อการเทรดได้

Stochastic Oscillator คือ เครื่องมือที่ใช้วัด Momentum ของสินทรัพย์ โดย Indicator นั้นจะชี้ให้ทุกท่านเห็นว่า ราคาของสินทรัพย์ ณ ปัจจุบัน อยู่ในช่วงสูงหรือต่ำ และยังสามารถบอกถึงการกลับตัวของราคาสินทรัพย์ได้อีกด้วย โดยช่วงของ Stochastic Oscillator จะอยู่ระดับ 0-100 ถ้าช่วง 80-100 จะเป็นช่วง Overbought ส่วน 0-20 จะเป็นช่วง Oversold 

อย่างไรก็ดี ในการใช้ Stochastic Oscillator ไม่สามารถการันตีการทำกำไรได้ 100% เพราะสามารถเกิดสัญญาณหลอกได้ (Divergence) และการใช้ Stochastic Oscillator เพียงอย่างเดียว อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการใช้งานร่วมกับ Indicator อื่น ๆ รวมถึงเทรดเดอร์ควรตั้งค่า Stochastic Oscillator ให้เหมาะสมกับตลาด และมี Money Management ในการเทรด ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้มีประสิทธิภาพในการเทรดและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้มากยิ่งขึ้นครับ