ADX (Average Directional Movement Index) คืออะไร ? พร้อมบอกวิธีการใช้เทรดจริง

Forex เป็นหนึ่งในการลงทุนที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้คนต่างต้องการที่จะหารายได้เสริมจากการลงทุน เพื่อที่จะปลดเกษียณตัวเองได้เร็วยิ่งขึ้น แต่การที่จะประสบความสำเร็จในตลาด Forex นั้น จำเป็นที่จะต้องมีช่วยในการวิเคราะห์ วันนี้ Thaiforexreview จะพาทุกคนมารู้จักกับอินดิเคเตอร์ ADX อินดิเคเตอร์ที่ช่วยดูความแข็งแกร่งของเทรนด์ จะมีวิธีการใช้ และประโยชน์อะไรบ้าง สามารถติดตามได้ในบทความนี้ครับ

ADX  คือ ?

ADX คือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มของตลาดการเงิน ที่ย่อมาจาก "Average Directional Movement Index" เป็นอินดิเคเตอร์ที่เหมาะกับการเทรดในทุก ๆ สินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น หุ้น, Forex, Cryptocurrency และรวมไปถึงทุก ๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงิน อินดิเคเตอร์ ADX ใช้ในการวิเคราะห์ว่าตลาด ณ ปัจจุบันเป็น Trend หรือว่าเป็น Sideway 

อย่างไรก็ตามอินดิเคเตอร์ ADX นั้น ไม่ได้เป็นอินดิเคเตอร์ที่ยอดนิยมเท่ากับ Moving Average หรือ RSI เนื่องจากว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่ไม่ได้ให้สัญญาณในการเข้าเทรดเหมือนกับตัวอื่น ๆ แต่เป็นอินดิเคเตอร์ที่เน้นให้ข้อมูลว่าตลาดมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนมากกว่ากันนั่นเองครับ แต่สำหรับการเทรดในระยะยาว ADX อาจจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้รันเทรนด์ได้อย่างดีตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ

ทำความเข้าใจ ADX 

อินดิเคเตอร์ ADX อย่างที่เราทราบกันดีว่ามีอยู่หลายอย่าง และมีการคำนวณที่ค่อนข้างซับซ้อน แต่จริง ๆ แล้ววัตถุประสงค์ของอินดิเคเตอร์ ADX ก็คือ การวัด “ความแข็งแกร่ง” ของแนวโน้มเท่านั้น โดยสามารถที่จะอธิบายวิธีการทำงานของ ADX ได้ ดังนี้

1. +DI (Plus Directional Indicator) ตัวบ่งชี้ทิศทางในเชิง + 

2. -DI (Minus Directional Indicator) ตัวบ่งชี้ทิศทางในเชิง -

3. ADX (Average Directional Index) ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่าง +DI และ -DI 

เมื่อนำทั้ง 3 ส่วนนี้มีมารวมเข้าด้วยกัน จะเกิดเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีลักษณะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย 3 เส้น และสามารถที่จะอธิบายได้ถึงทิศทางของแนวโน้ม และความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่เกิดขึ้นนั่นเอง โดยที่ +DI และ -DI เป็นตัวที่บอกว่ามีทิศทางไปในเชิงบวก (ขาขึ้น) หรือเชิงลบ (ขาลง) และเส้น ADX จะตัวยืนยันตัวสุดท้ายว่าแนวโน้มดังกล่าว แข็งแกร่งจริงหรือไม่ โดยสามารถที่จะอธิบายระดับของ ADX ได้ ดังนี้

โดยถ้าหากว่าเส้น +DI ตัดขึ้นเหนือ -DI จะแปลว่าตลาดมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่ถ้าหากว่าเส้น -DI ตัดขึ้นไปอยู่เหนือเส้น +DI แสดงว่าตลาดมีแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง

อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีเครื่องยืนยันว่าแนวโน้มดังกล่าวนั้นเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง “จริงหรือไม่” โดยสามารถที่จะยืนยันได้ด้วยเส้น ADX ที่จะมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0 – 100 ซึ่งเราสามารถตีความแต่ละช่วงได้ ดังนี้

• ADX < 25 : ราคาในช่วงนี้เป็นลักษณะของตลาดที่ไม่มี Trend หรือ Sideway

• ADX >/= 25 : แนวโน้มเริ่มมีความแข็งแกร่ง เมื่อเกิดการพักตัว มีแนวโน้มที่จะกลับตัวไปต่อได้

• ADX >/= 50 : แนวโน้มมีความแข็งแกร่งอย่างมาก โดยค่า ADX ในช่วงนี้ เมื่อราคาทดสอบระดับแนวรับหรือแนวต้าน จะมีโอกาสที่จะ Break ผ่านได้

• ADX >/= 75 : โอกาสเกิดได้น้อย แต่เมื่อเกิดขึ้นจะบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่มาก ราคาขึ้นลงอย่างชัดเจน ในลักษณะที่สูงชัน แต่ราคาจะอยู่ในระดับนี้ได้ไม่นานนัก

สูตรคำนวณของ ADX 

วิธีการคำนวณ

การตั้งค่า ADX

การตั้งค่าของอินดิเคเตอร์ ADX ใน MT4/MT5 โดยปกติแล้วจะเริ่มด้วยค่าเริ่มต้น 14 โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์จะไม่ได้ไปยุ่งกับค่าดังกล่าว เว้นแต่เทรดเดอร์สามารถที่จะตั้งค่าสถานะตามระดับ (Level) ของหน้าต่างอินดิเคเตอร์เพิ่มได้ เนื่องจากว่าใน MT4/MT5 นั้นไม่มีเส้นสถานะมาให้ เทรดเดอร์สามารถที่จะเพิ่มเส้นสถานะได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้

1. ทำการเพิ่มอินดิเคเตอร์เข้าไปในหน้ากราฟ

2. ทำการกดคลิกขวา/ดับเบิลคลิกที่เส้นของอินดิเคเตอร์เพื่อที่จะเข้าสู่หน้าการตั้งค่า

3. ทำการคลิกเข้าไปที่แถบของ “Level” และทำการกด “Add” เพื่อที่จะเพิ่มเส้นสถานะตามระดับที่เราต้องการ 

4. เมื่อทำการเพิ่มเส้นสถานะเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิก “ตกลง” เพื่อทำการบันทึกการตั้งค่าดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการตั้งค่าดังกล่าว เป็นการกำหนดระดับและสถานะ ให้เราได้ทราบเมื่อระดับค่าของเส้น ADX มีการขึ้นมาถึง และสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่า ณ ระดับนั้นเป็นระดับที่สอดคล้องกันกับกราฟราคาหรือไม่นั่นเองครับ

วิธีการใช้งาน ADX 

หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อินดิเคเตอร์ ADX ไปแล้ว ทีนี้เราจะพาเทรดเดอร์ไปดูวิธีการใช้งานอินดิเคเตอร์ ADX ว่ามีวิธีการใช้งานจริงอย่างไร

อินดิเคเตอร์ ADX นั้น อย่างที่เราได้กล่าวไปในตอนต้นแล้วว่า เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มเท่านั้น ไม่ได้มีการให้สัญญาณในการเข้าเทรดแต่อย่างใด ดังนั้น อินดิเคเตอร์ ADX สามารถที่จะทำได้เพียง 3 อย่างเท่านั้นคือ 

1. วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

2. บอกว่าตลาดเป็น Trend หรือ Sideway

3. ใช้กรองการเทรดว่าควรเล่นเทคนิคไหน จากความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

ตัวอย่างการใช้งานอินดิเคเตอร์ ADX ในการดูความแข็งแกร่งของตลาดที่เป็นแนวโน้ม

จากในรูปตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า เมื่อเส้น ADX เริ่มมีการปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับ 25 โดยที่เส้น +DI อยู่เหนือเส้น -DI เป็นการแสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง โดยได้มีการยืนยันจากระบบ Price Action เพิ่มเติม ที่ได้เกิดการ Rejection เมื่อราคาได้ลงไปแตะที่แนวรับตามแนวเส้น Trend Line (เส้นสีเหลือง) และถึงแม้ว่าหลังจากที่กราฟร่วงลงมาพักตัว อินดิเคเตอร์ ADX ก็ได้บอกถึงความอ่อนแอของแนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้น จากการที่เส้น -DI ตัดขึ้นมาเหนือ +DI แต่ว่าเส้น ADX กลับมีระดับที่ลดลง แต่เมื่อกราฟกลับขึ้นไปได้สักพัก ADX ก็มีค่าที่ระดับสูงขึ้นเกิน 25 แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นนั้นแข็งแกร่งกว่า เมื่อเทียบกับแนวโน้มขาลงครับ

ตัวอย่างการใช้งานอินดิเคเตอร์ ADX ในการดูตลาดว่าเป็น Trend หรือ SIdeway 

จากในรูปตัวอย่าง กราฟราคาเป็น Sideway โดยก่อนนั้นกราฟเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาก่อน แต่หลังจากที่กราฟได้ขึ้นไปทำ High ที่ช่วงหนึ่งแล้ว (เส้นสีแดงฝั่งซ้าย) กราฟได้เกิดการพักตัวเป็น Sideway ยาว และจะสังเกตได้ว่าในช่วงแรกของการพักตัวนั้น เส้น ADX,+DI และ -DI ที่ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งได้ลดตัวลงเรื่อย ๆ จนลงมาต่ำกว่าระดับ 25 ที่บ่งบอกถึงการเป็นแนวโน้มที่เริ่มอ่อนแอ โดยที่จะมีช่วงที่เส้นสัญญาณของอินดิเคเตอร์ร่วงลงไปต่ำกว่า 25 ทั้งหมด นั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่ากราฟราคาได้เกิดเป็น Sideway โดยสมบูรณ์นั่นเองครับ แต่หลังจากที่กราฟเป็น Sideway สักพักแล้ว อินดิเคเตอร์ ADX เริ่มที่จะมีสัญญาณความแข็งแกร่งของขาขึ้นอีกครั้ง แม้ว่ากราฟจะยังคงอยู่ในภาวะ Sideway จนกราฟเกิดการ Break Out ที่บริเวณแนวต้าน (กรอบสีน้ำเงิน) และเส้น ADX ก็ได้ขึ้นไปที่ระดับที่ 50 พอดี ก่อนที่จะขึ้นไปทำ High ต่อไป (ในสัญญาณที่กล่าวไป ในความเห็นส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่ามันเป็นสัญญาณในการเข้าเทรดเหมือนกัน เนื่องจากว่าสัญญาณมาก่อนกราฟด้วย) 

วิธีการประยุกต์ใช้อินดิเคเตอร์ ADX กับอินดิเคเตอร์อื่น

จากตัวอย่างกราฟ XAUUSD 1H  ในตัวอย่างนี้จะใช้อินดิเคเตอร์ ADX ร่วมกับ Moving Average ซึ่งสามารถที่จะใช้ในการดูสัญญาณการ Break Out และสัญญาณการพักตัวเพื่อที่จะไปต่อ โดยจะสังเกตได้ว่าในช่วงเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นนั้น หลังจากที่ราคาได้เกิดการ Break Out ขึ้นไปเหนือ MA 50 ในรอบแรก เส้น +DI ก็เริ่มมีการตัดขึ้นมาอยู่เหนือระดับ 25 เป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น แต่ว่าเส้น ADX ยังคงไม่ขึ้นมายืนยันว่าแนวโน้มดังกล่าวแข็งแกร่งจริง 

โดยในการ Break Out รอบที่ 2 หลังจากที่ราคาได้ทำการขึ้นมาเหนือเส้น MA 50 มาสักพักแล้ว ที่บริเวณเส้นตรงสีฟ้า เป็นช่วงเวลาที่เส้น ADX ได้มีการปรับตัวขึ้นมาเหนือระดับ 25 พร้อมกับเส้น +DI และเส้น -DI ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 25 จากปัจจัยนี้เป็นสัญญาณการยืนยันที่ชัดเจนแล้วกราฟกำลังจะเกิดปรับตัวขึ้นไปจริง ๆ โดยเทรดเดอร์สามารถที่จะเข้าเทรดด้วยสัญญาณดังกล่าวได้ ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวเรียกว่า Break Out & Confirmation นั่นเองครับ

สรุป ADX

ADX ย่อมาจาก Average Directional Movement Index เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มของราคาสินทรัพย์ในตลาดการเงิน แต่เนื่องจากว่าอินดิเคเตอร์ ADX นั้น แตกต่างกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ๆ ตรงที่ว่าอินดิเคเตอร์ ADX ไม่ได้ให้สัญญาณการเข้าซื้อขาย เหมือนกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ๆ ทำให้อินดิเคเตอร์ ADX ไม่ได้รับความนิยมเหมือนกับอินดิเคเตอร์ Moving Average หรือ RSI 

อย่างไรก็ตาม อินดิเคเตอร์ ADX ก็สามารถที่จะใช้งานได้เป็นอย่างดี หากว่าเทรดเดอร์นำไปประยุกต์ใช้กับอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ๆ หรือเทคนิคอื่น ๆ แน่นอนว่าอินดิเคเตอร์ ADX ก็เป็นเครื่องช่วยยืนยันแนวโน้มได้อย่างดีเลย หากว่าเทรดเดอร์เป็นคนที่ชอบเทรดรันเทรนด์ในระยะยาว

ในบทความนี้เป็นเพียงบทความที่มีเจตนาเพียงเพื่อให้ความรู้ในการเทรด Forex เท่านั้น ทางเราไม่ได้มีเจตนาในการชักชวนเพื่อมาลงทุนแต่อย่างใด หากผิดพลาดประการใด ทางทีมงาน Thaiforexreview ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

Source : Lucid-Trader, Admirals

หากคุณมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันกับผม

สามารถติดตามความรู้เกี่ยวกับ Forex ได้ทางเว็บไซต์ www.thaiforexreview.com

ติดตามความเคลื่อนไหวและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก Thaiforexreview

ติดตามข่าวสารการลงทุนและบทวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ได้ที่ Forex Analysis

อ่านบทความสาระดี ๆ ได้ที่ Blogs

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมได้ที่ Top Brokers