ADX คืออะไร? ทำไมเทรดเดอร์ต้องรู้จัก พร้อมบอกวิธีใช้เทรดจริง

การลงทุนในตลาด Forex ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น เทรดเดอร์ควรมีอินดิเคเตอร์ที่ช่วยวิเคราะห์แนวโน้มราคา, ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม และหาจุดเข้าออกออเดอร์ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
แม้อินดิเคเตอร์ที่นิยมในตลาดจะมีหลากหลาย แต่ในบทความนี้ทีมงาน Thaiforexreview จะพาไปรู้จักกับหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ใช้บอกความแข็งแกร่งของแนวโน้มอย่าง ADX พร้อมอธิบายว่า ADX คืออะไร? ใช้อย่างไร? และมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง? เทรดเดอร์สามารถหาคำตอบได้ในบทความนี้ครับ

ADX คือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคา ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง โดยอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ได้บอกทิศทางของราคาโดยตรง แต่จะช่วยบอกว่าช่วงเวลานั้นแนวโน้มแข็งแกร่งมากน้อยเพียงใดครับ

โดยทั่วไป ADX ช่วยแยกได้ว่า ตลาดกำลังอยู่ในช่วง Trend (มีแนวโน้มที่ชัดเจน) หรือเป็น Sideway (เคลื่อนไหวในกรอบ) ซึ่งการรู้ความแข็งแกร่งของแนวโน้มและแยกออกว่าตลาดอยู่ในช่วงไหน จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับ

ADX จะใช้วัดเพียงความแข็งแกร่งของแนวโน้มเท่านั้น ซึ่ง ADX ก็เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของ DMI (Directional Movement Index) ซึ่ง DMI เป็นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยบอกทั้งแนวโน้มและทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา แต่ DMI อาจไม่ใช่อินดิเคเตอร์ที่ใช้งานง่ายสำหรับมือใหม่ แต่ถ้าหากศึกษาและทำความเข้าใจ ก็สามารถนำมาปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความแม่นยำในการเทรดได้มากยิ่งขึ้น

ADX Indicator ประกอบไปด้วย 3 เส้นที่ทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด โดยแต่ละเส้นมีความหมาย ดังนี้

เส้น ADX (Average Directional Index) ใช้เพื่อยืนยันการเกิดแนวโน้ม ไม่ใช่การบอกทิศทางของราคาตลาด และใช้วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มทั้งในช่วงตลาดขาขึ้นและขาลง โดยเส้น ADX มีค่าระหว่าง 0-100

⌛ หากค่า ADX ยิ่งสูง จะแสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งมาก ⏳

เส้น +DI (Positive Directional Indicator) ใช้เพื่อดูแนวโน้มราคาตลาดขาขึ้นและใช้หาจุดเข้าออกออเดอร์

⌛ หากเส้น +DI ตัดขึ้นเหนือเส้น -DI บอกถึงราคาอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ⏳

เส้น -DI (Negative Directional Indicator) ใช้เพื่อดูแนวโน้มราคาตลาดขาลงและใช้หาจุดเข้าออกออเดอร์

⌛ หากเส้น -DI ตัดขึ้นเหนือเส้น +DI บอกถึงราคาอยู่ในช่วงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง ⏳

หมายเหตุ : การใช้ ADX โดยทั่วไปจะดูร่วมกับ +DI และ -DI เพื่อช่วยบอกทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้มครับ

สูตรการคำนวณของ ADX ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน ส่วนใหญ่เทรดเดอร์จะไม่คำนวณเอง เพราะทางแพลตฟอร์มโบรกเกอร์จะคำนวณให้อัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ แต่ทาง Thaiforexreview จะอธิบายการคำนวณเพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจใน ADX มากยิ่งขึ้นครับ

🔸 +DI = 100 x (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ +DM / ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ TR ) 🔸
🔹 -DI = 100 x (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ -DM / ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ TR ) 🔹

🔸 DX = 100 x [(+DI) - (-DI)] / [(+DI) + (-DI)] 🔸

ADX จะมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0-100 ซึ่งสามารถตีความแต่ละช่วงได้ ดังนี้

• ADX น้อยกว่า 25 แสดงว่า ราคาตลาดในช่วงนี้เป็นลักษณะของตลาดที่ไม่มีแนวโน้ม (Trend) หรือเป็นช่วง Sideway
• ADX มากกว่าหรือเท่ากับ 25 แสดงว่า แนวโน้มของราคาตลาดเริ่มมีความแข็งแกร่ง หากมีการพักตัวของราคา แนวโน้มอาจมีการกลับตัวและไปต่อได้
• ADX มากกว่าหรือเท่ากับ 50 แสดงว่า แนวโน้มของราคาตลาดมีความแข็งแกร่งมาก หากราคามีการทดสอบที่ระดับแนวรับหรือแนวต้าน อาจจะมีโอกาสที่จะทะลุผ่านไปได้
• ADX มากกว่าหรือเท่ากับ 75 แสดงว่า แนวโน้มของราคาตลาดมีความแข็งแกร่งอย่างมากและราคาตลาดมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างชัดเจน ในลักษณะที่สูงชัน แต่โดยทั่วไปแล้วราคาจะอยู่ในระดับนี้ไม่นาน อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดใกล้เปลี่ยนทิศ

โดยปกติ ADX ใน MT5 จะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นค่าเฉลี่ย 14 วัน ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้งาน แต่ ADX ใน MT5 จะไม่มีเส้นบอกสถานะตามระดับ ที่จะแสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ซึ่งเทรดเดอร์สามารถเพิ่มเส้นสถานะตามระดับ (Level) เหล่านี้ได้เอง เพื่อช่วยในการดูค่า ADX ได้อย่างชัดเจนขึ้น โดยเทรดเดอร์สามารถเพิ่มเส้นสถานะได้ตามวิธีการ ดังนี้

1. เทรดเดอร์สามารถทำการเพิ่มอินดิเคเตอร์เข้าไปในหน้ากราฟของราคาตลาดที่ต้องการได้ โดยกด Indicators และกด Examples หลังจากนั้นก็กดเลือก ADX

2. เทรดเดอร์ทำการกดคลิกขวาหรือดับเบิลคลิกที่เส้นของอินดิเคเตอร์ ADX เพื่อที่จะเข้าสู่หน้าตั้งค่าอินดิเคเตอร์

3. เทรดเดอร์ทำการคลิกเข้าไปที่แถบของ Level และทำการกด Add เพื่อที่จะเพิ่มเส้นสถานะตามระดับที่เราต้องการ เมื่อทำการเพิ่มเส้นสถานะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิก OK เพื่อทำการบันทึกการตั้งค่าดังกล่าว

4. เมื่อบันทึกการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าต่างของอินดิเคเตอร์จะโชว์เส้นสถานะตามระดับที่เรากำหนด ดังภาพด้านล่างครับ

การใช้ ADX นั้น เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะดูร่วมกับ +DI และ -DI เพื่อช่วยบอกทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้มด้วยครับ

จากรูปตัวอย่าง ในกรอบสีเทาจะเห็นได้ว่าเมื่อเส้น ADX เริ่มมีการปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 25 และเส้น +DI (เส้นประสีเหลือง) อยู่เหนือเส้น -DI  (เส้นประสีขาว) เป็นการบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยมีการยืนยันแนวโน้มเพิ่มเติมจาก Price Action ที่จะเกิดการ Rejection เมื่อราคาลงไปแตะที่แนวรับตามเส้น Trend Line (เส้นตรงสีเหลือง)

แม้ภายหลังกราฟจะร่วงลงมาพักตัว แต่ ADX ก็บ่งบอกว่าแนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้นนั้นไม่แข็งแรง จากการที่เส้น -DI ตัดขึ้นเหนือ +DI แต่ค่า ADX กลับลดลง ซึ่งหลังจากกราฟร่วงลงมาพักตัว กราฟก็กลับตัวขึ้นอีกครั้ง โดย ADX ก็มีการขยับสูงขึ้นเกินระดับ 25 อีกทั้ง เส้น +DI ตัดขึ้นเหนือเส้น -DI อีกครั้ง สะท้อนว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแกร่งกว่าขาลงครับ

จากรูปตัวอย่าง กราฟราคาเคยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมาก่อน แต่หลังจากขึ้นไปทำจุดสูงสุด (เส้นสีแดงฝั่งซ้าย) ก็เริ่มพักตัวและเคลื่อนไหวในกรอบ Sideway ยาว โดยสังเกตได้ว่าในช่วงแรกของการพักตัว เส้น ADX (เส้นสีเขียว), +DI (เส้นประสีเหลือง) และ -DI (เส้นประสีขาว) ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนต่ำกว่าระดับ 25 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มเริ่มอ่อนแรงลง จนกระทั่งมีช่วงที่เส้นทั้งสามอยู่ต่ำกว่า 25 พร้อมกันทั้งหมด นั่นคือสัญญาณที่แสดงว่าตลาดเข้าสู่ภาวะ Sideway อย่างสมบูรณ์

ซึ่งหลังจากที่ราคาอยู่ในกรอบ Sideway มาสักพัก เส้น ADX ก็เริ่มขยับขึ้นอีกครั้ง แม้ว่าราคาในตอนนั้นยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ แต่สุดท้ายราคาก็เกิดการ Breakout ผ่านแนวต้านและเส้น ADX พุ่งขึ้นแตะระดับ 50 พอดี (เส้นสีแดงฝั่งขวา) ก่อนที่ราคาจะทำจุดสูงสุดใหม่ต่อไปครับ

ADX วัดได้แค่ความแข็งแกร่งของแนวโน้มเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การเทรดแม่นยำยิ่งขึ้น จึงควรใช้ ADX ร่วมกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวอื่น อย่างเช่น การใช้ ADX ร่วมกับ Moving Average (MA) เพื่อช่วยยืนยันทิศทางของแนวโน้มได้มากยิ่งขึ้นครับ

จากรูปตัวอย่าง ทางทีมงานได้ใช้ ADX ร่วมกับ Moving Average (MA) เพื่อช่วยยืนยันทิศทางของราคาและสัญญาณ Breakout รวมถึงช่วงที่ราคาพักตัวก่อนจะไปต่อ โดยในช่วงแรก ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและเกิดการ Breakout ขึ้นไปเหนือเส้น MA (เส้นตรงสีเหลือง) ในรอบแรก โดยเส้น +DI (เส้นประสีเหลือง) ตัดขึ้นเหนือ -DI (เส้นประสีขาว) และเคลื่อนที่สูงกว่าระดับ 25 ซึ่งเป็นสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น แต่ว่าเส้น ADX (เส้นสีเขียว) ในตอนนั้นยังไม่พุ่งขึ้นเหนือ 25 จึงทำให้ยังไม่สามารถยืนยันความแข็งแรงของแนวโน้มนี้ได้อย่างชัดเจน

จนกระทั่งเกิดการ Breakout รอบที่ 2 หลังจากราคายืนเหนือเส้น MA ได้สักพัก เส้น ADX ก็ปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ 25 พร้อมกันกับที่เส้น +DI ยังคงอยู่เหนือ -DI และเส้น -DI ลดลงต่ำกว่า 25 สัญญาณเหล่านี้ยืนยันได้ชัดว่าราคาตลาดกำลังเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง เทรดเดอร์จึงสามารถใช้เป็นจุดเปิดออเดอร์ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นครับ

ADX ย่อมาจากอะไร?

ADX ย่อมาจาก Average Directional Index เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคาในตลาดทางการเงิน

ค่า ADX เท่าไหร่ที่ถือว่าแนวโน้มเริ่มเกิดขึ้น?

โดยทั่วไป ค่า ADX มากกว่าหรือเท่ากับ 25 มักจะบ่งบอกถึงกราฟราคาที่กำลังเริ่มมีแนวโน้มที่ชัดเจนขึ้น

ค่า ADX ที่นิยมใช้คือเท่าไหร่?

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะใช้ค่า 14 วันเป็นมาตรฐาน แต่เทรดเดอร์สามารถปรับค่าได้ตามสไตล์การเทรดของตนเองได้เลยครับ

ADX เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคาในตลาดการเงิน แต่ไม่สามารถบอกทิศทางของราคาและสัญญาณเข้าออกออเดอร์ได้เหมือนอินดิเคเตอร์อื่น ๆ ดังนั้น ADX จึงต้องใช้ร่วมกับเส้น +DI และ -DI เพื่อดูทิศทางของราคาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด นอกจากนี้ ADX ก็ยังเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของอินดิเคเตอร์ DMI อีกด้วย และแม้ว่า ADX จะช่วยยืนยันแนวโน้มได้อย่างแม่นยำอยู่แล้ว แต่หากนำ ADX มาประยุกต์ใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ก็จะช่วยให้สามารถยืนยันแนวโน้มและทิศทางราคาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นครับ

ทั้งนี้ เทรดเดอร์ควรศึกษาและพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาตลาด รวมถึงศึกษาการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อให้การเทรดมีความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงสุดครับ