On Balance Volume คืออะไร? เครื่องมืออ่านเกมของตลาดแบบมือโปร

ในการเทรด Forex หรือสินทรัพย์อื่น ๆ เทรดเดอร์มักมองหาเครื่องมือที่ช่วยบอกแรงซื้อแรงขายในตลาด เพื่อใช้วางแผนการลงทุนเพื่อหาจุดเข้าและออกให้แม่นยำขึ้น ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมก็คือ On Balance Volume (OBV) ที่ใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขาย (Volume) กับการเคลื่อนไหวของราคา แต่เทรดเดอร์หลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่า OBV คืออะไร? และ OBV ใช้อย่างไร? โดยในบทความนี้ ทีมงาน Thaiforexreview จะพาเทรดเดอร์ไปรู้จัก OBV ตั้งแต่พื้นฐานการคำนวณ ไปจนถึงการนำไปใช้งาน เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถนำ OBV ไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การลงทุนของตัวเองได้อย่างมั่นใจครับ

On Balance Volume คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้วัดแรงซื้อขายในตลาด โดยใช้การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขาย (Volume) กับการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด เพื่อวัดแรงซื้อขายและคาดการณ์ทิศทางราคา

Volume หรือปริมาณการซื้อขายมีความสำคัญอย่างมากในการเทรด เนื่องจากการรู้ถึงปริมาณการซื้อขายของตลาด จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์แนวโน้ม, ยืนยันแนวโน้มและวิเคราะห์จุดกลับตัวได้ เพื่อวางแผนการลงทุนและเลือกสินทรัพย์การลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดในช่วงเวลานั้นได้ดียิ่งขึ้น แต่หากเทรดเดอร์นำปริมาณการซื้อขาย (Volume) ไปใช้ควบคู่กับเครื่องมือทางเทคนิคต่าง ๆ ก็จะช่วยให้การตัดสินใจในการเทรดมีความแม่นยำมากขึ้นครับ

การคำนวณ OBV ทำได้โดยการเปรียบเทียบราคาปิดของแท่งเทียนปัจจุบันกับแท่งเทียนก่อนหน้า แล้วนำปริมาณการซื้อขายมาบวกหรือลบกับค่า OBV ก่อนหน้า เนื่องจาก OBV เป็นตัวบ่งชี้แบบสะสม ซึ่งก็คือ ผลรวมคงที่ของปริมาณแรงซื้อและแรงขาย การคำนวณจึงเริ่มต้นด้วยราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้าครับ

สูตรการคำนวณของ OBV สามารถคำนวณได้ทั้งหมด 3 สูตร ดังนี้

• หากราคาปิดสูงกว่าราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า ให้นำปริมาณการซื้อขายมาบวกเพิ่ม

• หากราคาปิดต่ำกว่าราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า ให้นำปริมาณซื้อขายมาลบออก

• หากราคาปิดเท่ากับแท่งเทียนก่อนหน้า ค่า OBV จะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างที่เทรดเดอร์สังเกตเห็นในวันที่ 2 และ 3 ราคาปิดปรับตัวสูงขึ้น จึงต้องนำปริมาณการซื้อขายของแต่ละวันมาบวกเข้าไปในค่า OBV ส่วนในวันที่ 4 ราคาปิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากวันที่ 3 ทำให้ค่า OBV ยังคงเท่ากับวันที่ 3 จากนั้นในวันที่ 5 ราคาปิดลดลง จึงนำค่า OBV เดิม (วันที่ 4) มาหักลบกับปริมาณการซื้อขายของวันนั้น

OBV เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกปริมาณการซื้อขาย (Volume Indicators) ที่ช่วยวิเคราะห์แรงซื้อขายสะสมในตลาด ทำให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้ เนื่องจาก OBV ช่วยในการยืนยันแนวโน้มและบอกถึงสัญญาณจุดกลับตัว (Divergence)

ปริมาณการซื้อขายสามารถนำมาใช้บอกความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้ โดยแนวโน้มที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงจะมีการยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขายที่สูง นั่นหมายความว่าแม้ราคาจะสูงขึ้นขนาดไหนก็ยังมีเทรดเดอร์ที่ยินดีจะซื้อในราคาที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับช่วงตลาดขาลงที่แม้ราคาจะปรับตัวลงก็ยังมีเทรดเดอร์ที่พร้อมจะขายมากขึ้น ดังนั้น เมื่อ OBV เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับราคา จะถือว่าเป็นการยืนยันแนวโน้มของตลาดได้

ในการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์สามารถดูได้จากที่ราคาและ OBV มีแนวโน้มไปในทิศทางขาขึ้นเหมือนกัน ด้วยการทำ High ใหม่พร้อมกัน

ในการยืนยันแนวโน้มขาลง เทรดเดอร์สามารถดูได้จากราคาและ OBV มีแนวโน้มไปในทิศทางขาลงเหมือนกัน ด้วยการทำ Low ใหม่พร้อมกัน

OBV สามารถบอกถึงสัญญาณ Divergence ได้ เมื่อทิศทางของราคาและ OBV (ปริมาณการซื้อขายสะสม) ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ตัวอย่างเช่น หากราคายังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง แต่ OBV กลับไม่ปรับลดลงตาม นั่นแสดงว่าแรงขายเริ่มอ่อนลงและมีแรงซื้อสะสมเข้ามา แม้ราคายังลดลงอยู่ก็ตาม นั่นอาจเป็นสัญญาณ Divergence ที่เตือนว่าแนวโน้มขาลงเริ่มไม่เสถียรและมีโอกาสเกิดการกลับตัวขึ้นครับ

การใช้ OBV แค่ตัวเดียวเพื่อวางแผนการลงทุนนั้น อาจทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนหรือเกิดสัญญาณหลอกได้ เนื่องจากตัวอินดิเคเตอร์คำนวณมาจากปริมาณการซื้อขายเพียงอย่างเดียว ดังนั้น เทรดเดอร์ควรนำอินดิเคเตอร์ตัวอื่นมาใช้ร่วมด้วย เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำในการหาจุดเข้าและออกได้ครับ

การเทรดโดยใช้ OBV ร่วมกับ Moving Average (MA) คือ การหาจุดกลับตัวของแนวโน้มราคา โดยเริ่มจากการหาสัญญาณ Divergence ระหว่าง OBV กับราคา เพื่อคาดการณ์แนวโน้มที่อาจเปลี่ยนแปลง จากนั้นใช้การ Breakout ของเส้น MA เป็นเครื่องมือยืนยันว่าราคาได้เปลี่ยนทิศทางจริง

จากตัวอย่าง เทรดเดอร์จะสังเกตเห็นสัญญาณ Divergence ที่เตือนว่าแนวโน้มขาลงเริ่มไม่เสถียร และเพื่อยืนยันสัญญาณการกลับตัวจึงใช้เส้นค่าเฉลี่ย (MA) ร่วมด้วย โดยยืนยันแนวโน้มเมื่อราคาทำ Breakout ผ่านเส้น MA ระยะสั้น (MA 7) และ MA ระยะกลาง (MA 25) ได้ครับ

อย่างไรก็ตาม หากต้องการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนและเพิ่มความแม่นยำขึ้น เทรดเดอร์อาจจะต้องรอให้ราคาทะลุเส้น MA ระยะยาว (MA 99) ก่อนแล้วจึงค่อยเปิดออเดอร์ครับ

การเทรดโดยใช้ OBV ร่วมกับ RSI คือ การหาจังหวะในการเข้าซื้อขายระยะสั้น โดยจะเน้นการดูสัญญาณที่สอดคล้องกันจากทั้งสองอินดิเคเตอร์ หาก OBV แสดงการสะสมของปริมาณการซื้อ (เช่น ค่า OBV เพิ่มขึ้น) ขณะเดียวกัน RSI ฟื้นตัวขึ้นจากบริเวณ Oversold (ต่ำกว่า 30) นั่นอาจเป็นสัญญาณยืนยันว่ากำลังเป็นแนวโน้มขาขึ้นและเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการเปิดออเดอร์ Buy ครับ

🔶 OBV ใช้กับสินทรัพย์ใดได้บ้าง?

สามารถใช้กับสินทรัพย์ได้หลากหลาย เช่น หุ้น, ดัชนี, คริปโต, ฟอเร็กซ์ และสินค้าโภคภัณฑ์

🔶 OBV ต่างจาก Volume ทั่วไปอย่างไร?

Volume ทั่วไปจะแสดงปริมาณการซื้อขายอย่างเดียว แต่ OBV ใช้ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ในการคำนวณแบบสะสมตามทิศทางราคา ซึ่งจะทำให้สามารถบอกถึงแนวโน้มตลาดได้

🔶 OBV ใช้กับตลาด Sideway ดีไหม?

OBV ไม่ค่อยเหมาะกับในช่วงตลาด Sideway เนื่องจาก OBV จะเคลื่อนไหวแบบแบนราบเมื่อราคามีแนวโน้มที่ไม่ชัดเจน ดังนั้น OBV จึงเหมาะกับตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน

🔶 OBV ย่อมาจากอะไร?

OBV ย่อมาจาก On Balance Volume ที่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ช่วยยืนยันแนวโน้มของตลาด

On Balance Volume เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถยืนยันแนวโน้มของตลาดและระบุถึงสัญญาณกลับตัวได้ โดยใช้การเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อขายกับราคาในการวิเคราะห์ 

อย่างไรก็ตาม OBV จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เนื่องจากสามารถช่วยลดความผิดพลาดจากการให้สัญญาณหลอกของ OBV ที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ เทรดเดอร์ควรศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาด รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด และการเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เหมาะสมกับแผนการลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุนและลดความเสี่ยงจากการลงทุนครับ