Money Flow Index คืออะไร? ตัวช่วยจับสัญญาณในการเทรด Forex

อินดิเคเตอร์เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เทรดเดอร์วิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในบทความนี้ Thaiforexreview จะพาไปรู้จักกับ Money Flow Index (MFI) อินดิเคเตอร์ที่ใช้ดูปริมาณการซื้อขายและช่วยบอกสัญญาณจุดเข้าออกออเดอร์ได้อย่างแม่นยำ แล้วอินดิเคเตอร์ Money Flow Index คืออะไร? อ่านค่าอย่างไร? และสามารถนำไปใช้กับการเทรด Forex ได้อย่างไรบ้าง? มาหาคำตอบไปพร้อมกันในบทความนี้ครับ

Money Flow Index (MFI) คือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดแรงซื้อขาย (Volume) เพื่อนำมาช่วยหาสัญญาณการกลับตัวของราคา รวมถึงจุดเข้าออกออเดอร์ ซึ่งอินดิเคเตอร์นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย Gene Quong และ Avrum Soudack ซึ่งอินดิเคเตอร์ MFI จะมีลักษณะการทำงานคล้ายกับ RSI ที่บอกถึงสภาวะ Overbought และ Oversold แต่แตกต่างกันตรงที่ RSI ใช้การเคลื่อนไหวของราคาเป็นหลัก ในขณะที่ MFI จะใช้ข้อมูลจากปริมาณการซื้อขายเข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วยครับ

อินดิเคเตอร์ MFI และ RSI มีลักษณะคล้ายกันตรงที่สามารถบอกสภาวะ Overbought และ Oversold ได้เหมือนกัน อีกทั้งยังบอกสัญญาณ Divergence แต่ต่างกันในส่วนของสูตรและข้อมูลที่ใช้คำนวณ โดย RSI จะอิงจากการเคลื่อนไหวของราคา ในขณะที่ MFI จะรวมทั้งราคาและปริมาณการซื้อขายเข้ามาร่วมด้วย ทำให้ MFI สามารถให้สัญญาณ Overbought/Oversold ได้เร็วกว่า RSI ในบางครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม การได้สัญญาณเร็วก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีเสมอไป เพราะอาจเกิดสัญญาณหลอกขึ้นได้ในช่วงตลาดที่มีความผันผวนสูงครับ

วิธีการคำนวณ Money Flow Index มีสูตรคำนวณองค์ประกอบของ MFI ดังนี้

Money Flow Index (MFI) = 100-100/(1+MR)

🔸 คำนวณ Typical Price (TP) 

🔸 คำนวณ Raw Money Flow

🔸 คำนวณ Money Flow Ratio

หมายเหตุ : 🔸 หาก TP ปัจจุบัน มากกว่า TP ก่อนหน้า จะเป็น Positive Money Flow

                  🔸 หาก TP ปัจจุบัน น้อยกว่า TP ก่อนหน้า จะเป็น Negative Money Flow

• หากค่า MFI ต่ำกว่าระดับ 20 จะเป็นภาวะขายมากเกินไป (Oversold) โดยราคามีโอกาสกลับตัวขึ้น 
• หากค่า MFI สูงกว่าระดับ 80 จะเป็นภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) โดยราคามีโอกาสกลับตัวลง

วิธีการตั้งค่า Money Flow Index ใน MT5 มีดังนี้

     1. เทรดเดอร์ไปที่ Indicators และกด Examples หลังจากนั้นเลือก Panels

     2. เมื่อเทรดเดอร์เลือก MFI จะปรากฏอินดิเคเตอร์ขึ้นตามภาพข้างล่าง โดยค่าเริ่มต้นที่นิยมใช้ คือ 14 Periods

     3. เทรดเดอร์สามารถปรับค่า Periods ได้ตามแผนการลงทุน เช่น การเพิ่มค่า Periods จะช่วยลดการเกิดสัญญาณหลอกและช่วยให้เทรดเดอร์วิเคราะห์แนวโน้มได้ชัดเจนมากขึ้น แต่ถ้าลดค่า Periods ลง จะช่วยให้ MFI ส่งสัญญาณต่อราคาเร็วขึ้นครับ

ในการใช้งานอินดิเคเตอร์ MFI ในการเทรด MFI สามารถช่วยเทรดเดอร์วิเคราะห์ตลาดและหาสัญญาณซื้อขายได้ 2 วิธีหลัก ๆ ดังนี้

MFI สามารถบอกจุดเข้าออกออเดอร์ได้จากสัญญาณ Overbought และ Oversold โดยเทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์และเปิดออเดอร์ได้ ดังนี้

• เมื่อค่า MFI สูงกว่า 80 แสดงถึงภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) โดยสภาวะนี้ราคาอาจมีโอกาสที่จะปรับตัวลง ดังนั้น เทรดเดอร์สามารถเปิดออเดอร์ Sell
• เมื่อค่า MFI ต่ำกว่า 20 แสดงถึงภาวะขายมากเกินไป (Oversold) โดยสภาวะนี้ราคาอาจมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้น ดังนั้น เทรดเดอร์สามารถเปิดออเดอร์ Buy

อย่างไรก็ตาม ค่า MFI ที่เข้าสู่เขต Overbought หรือ Oversold ไม่ได้หมายความว่าราคาจะกลับตัวเสมอไป ดังนั้น เทรดเดอร์ควรใช้อินดิเคเตอร์อื่นวิเคราะห์ราคาร่วมด้วย เพื่อป้องกันสัญญาณหลอกและช่วยยืนยันสัญญาณครับ

หาสัญญาณ Divergence ได้จากการเคลื่อนไหวของราคาและค่า MFI เคลื่อนไหวสวนทางกัน ซึ่งการเกิด Divergence มักจะบอกถึงแรงซื้อหรือขายที่อ่อนแรงลงและจะเกิดการกลับตัวของราคาครับ

• หากราคาทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) แต่ค่า MFI กลับไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ตาม แสดงว่าแรงซื้อเริ่มอ่อนลง ทำให้ราคามีโอกาสที่จะกลับตัวลง โดยละลักษณะนี้เรียกว่า Bearish Divergence
• หากราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Low) แต่ค่า MFI กลับไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ตาม แสดงว่าแรงขายเริ่มอ่อนลง ทำให้ราคามีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้น โดยละลักษณะนี้เรียกว่า Bullish Divergence

อย่างไรก็ตาม การเกิด Divergence ถือเป็นเพียงสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าแนวโน้มราคาอาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของราคาแล้ว ดังนั้น เทรดเดอร์ควรรอการยืนยันด้วยสัญญาณกลับตัวจากแท่งเทียนหรือใช้อินดิเคเตอร์อื่นประกอบการวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจเปิดออเดอร์

MFI ควรใช้กับ Time Frame ไหนดีที่สุด?

🔎 MFI เหมาะกับ Time Frame ระยะกลางถึงระยะยาวมากกว่าการระยะสั้น

อินดิเคเตอร์ที่ใช้ดูเงินไหลเข้าออกมีอะไรบ้าง?

🔎 อินดิเคเตอร์ที่ใช้ดูเงินไหลเข้าออกหรือแรงซื้อขายที่เทรดเดอร์นิยมใช้กัน ได้แก่

• Money Flow Index (MFI)
• On-Balance Volume (OBV)
• Chaikin Money Flow (CMF)

MFI เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน?

🔎 MFI เหมาะกับทั้งมือใหม่ที่ต้องการอินดิเคเตอร์ที่อ่านค่าง่ายและกับเทรดเดอร์ที่ต้องการวิเคราะห์แรงซื้อขายโดยเฉพาะ

MFI เป็นอินดิเคเตอร์ประเภทไหน?

🔎 MFI เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Momentum Indicator ที่อินดิเคเตอร์ใช้วัดการแกว่งของราคา ณ ช่วงเวลานั้น เพื่อบอกถึงสภาวะตลาดว่าอยู่ในช่วง Overbought หรือ Oversold 

Money Flow Index (MFI) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการวัดปริมาณการซื้อขายในตลาด โดยจะวัดจากการแกว่งตัวในระดับ 0-100 ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับ RSI แทบจะทุกอย่าง รวมไปถึงการนำไปใช้งานในการเทรด แต่แตกต่างกันเพียงอย่างเดียว คือ การคำนวณที่มีการนำปริมาณ (Volume) เข้ามาคำนวณร่วมด้วย จึงทำให้ MFI ส่งสัญญาณได้เร็วกว่า RSI 
อย่างไรก็ตาม การใช้ MFI เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ เทรดเดอร์จึงควรใช้อินดิเคเตอร์อื่นร่วมด้วย เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ อีกทั้งก่อนจะลงทุนเทรดเดอร์ควรพิจารณาปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อสินทรัพย์ร่วมด้วย เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น