Momentum Indicator กลยุทธ์จับแรงโมเมนตัมทำกำไรในตลาด Forex

สำหรับ Momentum Indicator ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้แก่เทรดเดอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Momentum Indicator ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การเทรดแบบ Momentum Trading ได้เช่นกัน ในบทความนี้ Thaiforexreview จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Momentum Indicator ที่ช่วยบอกสภาวะตลาดและการแกว่งตัวของราคาสินทรัพย์ ซึ่งจะมีอินดิเคเตอร์ตัวไหนบ้างที่ได้รับความนิยม ไปศึกษาและทำความเข้าใจกันในบทความนี้เลยครับ

Momentum Indicator คือ กลุ่มอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดการแกว่งตัวของราคา ณ ช่วงเวลานั้น เพื่อวิเคราะห์ตลาดและบอกถึงสภาวะ Overbought หรือ Oversold ซึ่ง Momentum Indicator จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินความแข็งแกร่งและทิศทางของแนวโน้มราคาสินทรัพย์ปัจจุบัน รวมไปถึงจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตครับ

โดยกลุ่ม Momentum Indicator มีอินดิเคเตอร์อีกหนึ่งตัวในกลุ่มนี้ที่ชื่อเหมือนกัน คือ Momentum ซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุดเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า แม้ลักษณะของ Momentum จะคล้ายกับ RSI และ CCI ก็ตาม แต่วิธีอ่านค่าจะมีความแตกต่างกันครับ

Momentum Indicator ใช้บอกแนวโน้มทิศทางราคา

► Momentum Indicator ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์สภาวะ Overbought และ Oversold ณ ช่วงเวลานั้นได้ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของทิศทางราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เช่นกันครับ ยกตัวอย่างเช่น หากตลาดเกิดสภาวะ Oversold ทำให้ตลาดเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาแทนที่แรงขาย ส่งผลให้ราคาเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นตามแรงซื้อครับ 

Momentum Indicator ใช้บอกสัญญาณ Divergence

► สัญญาณ Divergence หมายถึง สัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มราคาสินทรัพย์ ซึ่ง Indicator ประเภท Momentum สามารถระบุสัญญาณ Divergence ให้เทรดเดอร์ทราบและเตรียมตัวหาจุดทำกำไรจากการเกิดสัญญาณได้ โดย Divergence สามารถที่จะแบ่งออกได้ 2 สัญญาณดังนี้ครับ

1. Bearish Divergence สัญญาณราคากลับตัวเป็นเทรนด์ขาลง

ในกรณีที่ราคาสินทรัพย์มีการปรับตัวสูงขึ้น แต่ค่าจาก Momentum มีการปรับตัวในทิศทางที่สวนทางกัน ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ในอนาคตมีการเปลี่ยนทิศทางแนวโน้มเป็นเทรนด์ขาลงครับ

2. Bullish Divergence สัญญาณราคากลับตัวเป็นเทรนด์ขาขึ้น

ในกรณีที่ราคาสินทรัพย์มีการปรับตัวลดลง แต่ค่าจาก Momentum มีการปรับตัวในทิศทางที่สูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณที่บอกถึงราคาสินทรัพย์ในอนาคตว่าอาจมีการเปลี่ยนทิศทางแนวโน้มเป็นเทรนด์ขาขึ้นครับ

Momentum Indicator ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเครื่องมือที่เทรดเดอร์นิยมใช้กันเป็นอย่างมาก เนื่องจากตลาด Forex มีความผันผวนของราคาสูง ส่งผลให้เกิดการแกว่งตัวของราคาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเทรดเดอร์สามารถอ่านค่าจากกลุ่ม Momentum Indicator เมื่อเกิดการผันผวนของราคาสินทรัพย์ได้ เพื่อเข้าทำกำไรในการเทรด โดยในบทความนี้ทาง Thaiforexreview ขอแนะนำ Momentum Indicator ยอดนิยมทั้ง 4 ตัวดังนี้ครับ

1. Relative Strength Index : RSI
2. Moving Average Convergence Divergence : MACD
3. Commodity Channel Index : CCI
4. Stochastics Oscillator

Relative Strength Index (RSI) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดการแกว่งตัวของราคาสินทรัพย์เมื่อตลาดมีสภาวะการซื้อและการขายที่มากเกินไป (Overbought & Oversold) เพื่อใช้บอกสัญญาณแนวโน้มเทรนด์ของตลาดว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลง นอกจากนี้ยังช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินจุดซื้อจุดขายจากระดับการซื้อและขายของตลาด ณ ช่วงเวลานั้น โดยมีค่าตั้งแต่ 0-100 ครับ

สูตรการคำนวณ Relative Strength Index (RSI) 

RSI = 100 - [100 /(1 + RS)]

โดยที่ RS = ค่าเฉลี่ยราคาของวันที่ราคาปรับขึ้นในช่วง 'N' วัน / ค่าเฉลี่ยราคาของวันที่เป็นขาลง 'N' วัน

• หาก RSI มีค่าต่ำกว่า 30 แสดงว่า สินทรัพย์นั้นเกิดภาวะขายมากเกินไปหรือ Oversold เทรดเดอร์อาจจะพิจารณาหาจุดเข้าออเดอร์ Buy
• หาก RSI มีค่าสูงกว่า 70 แสดงว่า สินทรัพย์นั้นเกิดภาวะซื้อเกินไปหรือ Overbought เทรดเดอร์อาจจะพิจารณาหาจุดเข้าออเดอร์ Sell

ตัวอย่างการใช้ Relative Strength Index (RSI) กับการเทรด Forex 

จากรูปเทรดเดอร์จะเห็นได้ว่า กราฟของคู่สกุลเงิน EUR/USD เกิดสภาวะ Oversold ในช่วงราคา 1.08664 USD ซึ่งตีความได้ว่าราคาของคู่สกุลเงิน EUR/USD จะถูกลงในช่วงนี้เนื่องจากมีการเทขายเป็นจำนวนมาก เทรดเดอร์สามารถใช้จุดนี้ในการพิจารณาหาจุดเข้าออเดอร์ Buy ได้ หลังจากนั้นจะเห็นว่ากราฟมีการพุ่งขึ้นเป็น 1.14480 USD และเส้น RSI มีค่าเกิน 70 ซึ่งอยู่ในสภาวะ Overbought มีความหมายว่าราคาของคู่สกุลเงิน EUR/USD สูงขึ้นเนื่องจากมีการเข้าซื้อเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เทรดเดอร์สามารถใช้จุดนี้ในการหาจุดเข้าออเดอร์ Sell เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ครับ

Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้ดูแนวโน้มการแกว่งตัวของราคาว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด อีกทั้งยังบอกสัญญาณ Divergence เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์หาจุดเข้าออเดอร์ได้ครับ 

ส่วนประกอบของ Moving Average Convergence Divergence (MACD)

1. MACD Line เป็นเส้นที่คำนวณจากเส้น EMA 12 วัน – EMA 26 วัน หรือเส้น EMA ระยะสั้นลบเส้น EMA ระยะยาว โดย MACD Line ใช้บอกทิศทางแนวโน้มของราคา
2. Signal Line เป็นเส้นที่คำนวณจากเส้น EMA 9 วันของเส้น MACD Line โดย Signal Line ใช้บอกสัญญาณเพื่อหาจุดเข้าออเดอร์
3. Histogram เป็นการแสดงผลต่างระหว่าง MACD Line กับ Signal Line โดย Histogram MACD ใช้บอกความแรงของปริมาณการซื้อขายละโมเมนตัมของแนวโน้ม

ตัวอย่างการใช้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) กับการเทรด Forex

► MACD Line ตัดขึ้นไปอยู่เหนือ Signal Line แสดงว่าเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นและเทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิดออเดอร์ Buy ได้

► MACD Line ตัดลงไปอยู่ใต้ Signal Line แสดงว่าเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลงและเทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิดออเดอร์ Sell ได้

ซึ่งในส่วนของ Histogram หากว่า MACD Histogram อยู่ด้านบน จะเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้น และหากว่า MACD Histogram อยู่ด้านล่างจะเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลงครับ

Commodity Channel Index (CCI) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งของราคาสินทรัพย์ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในอดีต เพื่อใช้ระบุภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) การขายมากเกินไป (Oversold) และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดกลับตัวหรือแนวโน้มเทรนด์ราคาได้เช่นกันครับ

สูตรการคำนวณ Commodity Channel Index (CCI)

CCI : Typical Price – Moving Average / 0.015 x Mean Deviation

Typical Price = ΣPeriods (ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด + ราคาปิด) / 3

Moving Average = ΣPeriods (Typical Price) / Periods

Mean Deviation = [ΣPeriods | Typical Price – MA |] / Periods 

ซึ่ง Periods หมายถึง จำนวนแท่งเทียน โดยส่วนใหญ่จะใช้ที่ย้อนหลัง 20 Periods

วิธีการอ่านค่า Commodity Channel Index (CCI)

• Commodity Channel Index (CCI) > +100 หมายถึง เกิดแรงซื้อในตลาดมากขึ้นส่งผลให้ราคาในปัจจุบันสูงกว่าค่าเฉลี่ยเดิม เรียกว่า สภาวะการซื้อเกิน (Overbought)  

• Commodity Channel Index (CCI) < -100 หมายถึง เกิดแรงขายในตลาดมากขึ้นส่งผลให้ราคาในปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเดิม เรียกว่า สภาวะการขายเกิน (Oversold) 

ตัวอย่างการใช้ Commodity Channel Index (CCI) กับการเทรด Forex 

จากภาพจะเห็นได้ว่าพื้นที่สีแดงมีค่า CCI อยู่ที่ -189.37 ซึ่งมีการเกิดสภาวะ Oversold จะเห็นได้ว่าราคาของคู่สกุลเงิน EUR/USD อยู่ที่ 1.0835 USD เทรดเดอร์อาจจะพิจารณาเตรียมเปิดออเดอร์ Buy เพื่อทำกำไรจากการกลับตัวขึ้นของราคา หรือหาจุดเข้าซื้อเพื่อให้ได้ราคาสินทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดครับ

Stochastics Oscillator (STO) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ โดยคำนวณจากราคาปิด ณ ปัจจุบันกับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดจากช่วงเวลาที่กำหนดโดยแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0-100 ซึ่ง Stochastics Oscillator สามารถระบุจุด Overbought และ Oversold ได้เช่นกันและยังช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดเปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้อีกด้วย  

สูตรการคำนวณ Stochastics Oscillator (STO)

%K = [(ราคาปิดวันนี้ - ราคาต่ำสุดตามช่วงเวลาที่กำหนด) / (ราคาสูงสุด - ราคาต่ำสุดตามช่วงเวลาที่กำหนด)] X 100

วิธีการอ่านค่า Stochastics Oscillator (STO)

• เมื่อ %K > 80 หมายถึง ราคาสินทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นจากแรงซื้อที่มากขึ้นจนเกิดสภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought)

• เมื่อ %K < 20 หมายถึง ราคาสินทรัพย์ลดลงจากแรงขายที่มากขึ้นจนเกิดสภาวะการขายมากเกินไป (Oversold)

ตัวอย่างการใช้ Stochastics Oscillator (STO) กับการเทรด Forex

จากภาพเมื่อราคาของของคู่สกุลเงิน EUR/USD มีการเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับแนวต้านของราคาคู่เงิน EUR/USD และเช่นเดียวกันกับกราฟเส้น Stochastics เกิดสภาวะ Overbought ขึ้น และมีการตัดกันระหว่างเส้น %K และ %D ซึ่งสามารถตีความได้ว่าเป็นสัญญาณการกลับตัว เพราะฉะนั้นเทรดเดอร์สามารถวางกลยุทธ์การเทรดด้วยการเปิดออเดอร์ Sell จากจุดดังกล่าว และรอสัญญาณจาก Stochastics เมื่อเกิดสภาวะ Oversold เพื่อปิดออเดอร์ทำกำไรในบริเวณดังกล่าว หรืออาจปิดออเดอร์ทำกำไรก่อนจุดตัดกันบริเวณ Oversold ก็ได้เช่นกันครับ

สำหรับการใช้ Momentum Indicator มีจุดสังเกตสำคัญทั้งหมด 2 จุด ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับกลยุทธ์การเทรดเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ ดังนี้

• เมื่อราคาเกิดภาวะ Overbought มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลง เทรดเดอร์ควรเปิดออเดอร์ Sell จึงจะได้เปรียบกว่า 
• เมื่อราคาเกิดภาวะ Oversold มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้น เทรดเดอร์ควรเปิดออเดอร์ Buy จึงจะได้เปรียบกว่า 

อย่างที่เทรดเดอร์หลายท่านทราบกันดีว่า อินดิเคเตอร์เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการลงทุนของเทรดเดอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้ 100% เสมอไป การใช้งาน Momentum Indicator ก็อาจเกิดสัญญาณหลอกหรือสัญญาณล่าช้าได้เช่นกัน ดังนั้นแล้ว เทรดเดอร์ควรที่จะใช้เครื่องมือหรืออินดิเคเตอร์ชนิดอื่นควบคู่กับอินดิเคเตอร์ประเภท Momentum เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดสัญญาณหลอกและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากเทรดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ

Momentum Trading หรือการเทรดโมเมนตัม คือ การเทรดที่ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ซึ่งจะช่วยระบุความแข็งแกร่งของสัญญาณที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว อย่าง Upside หรือ Downside โดยคุณสมบัติของการเทรดลักษณะนี้ จะใช้ดูความถี่ของปริมาณการซื้อขายในตลาด เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเห็นถึงช่องว่างของราคาที่มีความผันผวนนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเก็งกำไรให้มากที่สุดนั่นเอง

สำหรับจุดสังเกตการบ่งบอกของสัญญาณโมเมนตัมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สัญญาณ ได้แก่

• หากราคามีการเคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างรวดเร็ว สัญญาณโมเมนตัมจะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
• หากราคามีการเคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างช้า ๆ สัญญาณโมเมนตัมจะลดลง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Momentum Trading สามารถแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัย ได้แก่

1. ความผันผวน (Volatility)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Momentum Trading ปัจจัยแรก คือ ความผันผวน เพราะเมื่อตลาดมีความผันผวนสูง การแกว่งตัวของราคาก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ซึ่งเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์การเทรดด้วยโมเมนตัมจะใช้ช่องว่างจากความผันผวนนี้ เพื่อเข้าทำกำไรในระยะสั้นนั่นเองครับ

2. ปริมาณการซื้อขาย (Volume)

มาต่อกันที่ปัจจัยที่ 2 คือ ปริมาณการซื้อขาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เห็นว่า ในเวลานั้น ๆ ผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่เลือกที่จะซื้อหรือขายมากกว่า และเมื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีของปริมาณซื้อขายที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็จะเพิ่มโอกาสให้เกิดแนวโน้ม (Trend) ในตลาดที่ต่อเนื่องตามไปด้วย 

3. กรอบเวลา (Time Frame)

มาต่อกันที่ปัจจัยสุดท้าย คือ กรอบเวลา โดย Momentum Trading จะอาศัยการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้น ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มว่า ปริมาณการซื้อขายมีมากน้อยแค่ไหน ส่วนใหญ่เทรดเดอร์ Day Trade จะชื่นชอบการเข้าทำกำไรในกรอบเวลาสั้น ๆ นี้เป็นอย่างมาก

ประเภทของ Momentum Trading มี 2 ประเภท ได้แก่

• Absolute Momentum จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเปรียบเทียบพฤติกรรมของราคาคู่เงินในปัจจุบันกับพฤติกรรมของราคาคู่เงินเดียวกันย้อนหลังในช่วงเวลาที่กำหนดได้อย่างแม่นยำ เพื่อดูแนวโน้มการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์นั้นๆ
• Relative Momentum จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเปรียบเทียบพฤติกรรมและประสิทธิภาพของคู่เงินหลายๆ คู่ในช่วงเวลาเดียวกันได้ เพื่อเลือกคู่เงินที่มีแรงโมเมนตัมแกว่งตัวที่แข็งแกร่งที่สุด

เทรดเดอร์สามารถใช้กลยุทธ์โมเมนตัมเข้ามาช่วยในการเทรดได้ 2 วิธีหลัก ๆ คือ

1. วิเคราะห์จากแนวโน้มของราคาที่มีความผันผวน
2. อาศัยรูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Pattern) เพื่อเป็นตัวชี้วัดสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การใช้แท่งเทียนเข้ามาช่วยวิเคราะห์อาจไม่สามารถการันตีโมเมนตัมของราคาได้ 100% ทำให้เทรดเดอร์ต้องอาศัยการดู Time Frame ในระยะสั้น ๆ ประกอบการตัดสินในการเปิดปิดออเดอร์

การใช้ Momentum Indicator ในการเทรดโมเมนตัมมีอินดิเคเตอร์ยอดนิยมตัวไหนบ้าง?

► Momentum Indicator ยอดนิยมสามารถแบ่งออกเป็น 4 ตัว ได้แก่ RSI, MACD, CCI และ Stochastics Oscillator

Chande Momentum Oscillator (CMO) คืออะไร ?

► Chande Momentum Oscillator (CMO) คือ อินดิเคเตอร์ประเภทโมเมนตัมที่ใช้ในการวัดสภาวะ Overbought และ Oversold พัฒนาโดย Tushar Chande ในปี 1994 ซึ่ง Chande Momentum Oscillator (CMO) ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดเข้าซื้อและจุดขายได้ง่ายขึ้น โดยมีค่าตั้งแต่ -100 ถึง 100 ครับ

Momentum Effect คืออะไร ?

► Momentum Effect คือ การที่ราคาของสินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนมักใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมในการซื้อขายระยะสั้นที่มุ่งหวังจะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นครับ

บทความที่เกี่ยวข้องกับ Momentum Indicator เพิ่มเติม

• Indicator คืออะไร? มีประโยชน์และแนวทางการเลือกใช้อย่างไร
• Money Flow Index คืออะไร? ตัวช่วยจับสัญญาณในการเทรด Forex
• เทคนิคการเทรด Forex พร้อมวิธีปั้นพอร์ตให้เติบโตในระยะยาว
• เทียบให้ชัด! ข่าว Forex สำคัญอย่างไร? Indicator ใช้อันไหนดีที่สุด?
• การวิเคราะห์ทางเทคนิค Forex คืออะไร ? วิเคราะห์อย่างไร ?

จะเห็นได้ว่า Momentum Indicator ถือเป็นเครื่องมือสารพัดประโยชน์ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเข้าใจสภาพตลาดและแนวโน้มราคาสินทรัพย์ได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน บริหารความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้แก่เทรดเดอร์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ อินดิเคเตอร์ต่าง ๆ เป็นเพียงตัวช่วยในการลงทุน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ราคาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรใช้อินดิเคเตอร์ต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการจัดการความเสี่ยงในการลงทุนด้วยครับ

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์ควรรู้ก็คือ การศึกษาตลาดและกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับตนเองก่อน เพราะการเทรดโดยการไม่มีความรู้ หรือการเทรดบนสัญญาณหลอกอาจทำให้เทรดเดอร์ขาดทุนมากกว่าได้กำไร ดังนั้น เทรดเดอร์ควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งครับ