List of content
Momentum Indicator กลยุทธ์การเทรด Forex ตามโมเมนตัมด้วยอินดิเคเตอร์ยอดนิยม
สำหรับ Momentum Indicator ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้แก่เทรดเดอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Momentum Indicator ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การเทรดแบบ Momentum trading ได้เช่นกัน ในบทความนี้ Thaiforexreview จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Momentum Indicator ที่ช่วยตรวจสอบสภาวะตลาดและการแกว่งตัวของราคาสินทรัพย์ จะมีอินดิเคเตอร์ตัวใดบ้างที่ได้รับความนิยมไปศึกษาและทำความเข้าใจกันในบทความนี้ครับ
Momentum Indicator คือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดการแกว่งของราคา ณ ช่วงเวลานั้น เมื่อตลาดมีสภาวะ Overbought หรือ Oversold ซึ่ง Momentum Indicator จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินความแข็งแกร่งและทิศทางของแนวโน้มราคาสินทรัพย์ปัจจุบัน รวมไปถึงจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตครับ
Momentum Indicator สามารถคำนวณด้วยสมการดังต่อไปนี้
เมื่อแทนค่าด้วย
ราคาแท่งเทียนปัจจุบัน (x) คือ ราคาปิดแท่งเทียนปัจจุบัน
ราคาแท่งเทียนก่อนหน้า (i-x) คือ ราคาปิดแท่งเทียนก่อนหน้านั้น
► Momentum Indicator ใช้บอกแนวโน้มทิศทางราคา
Momentum Indicator ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์สภาวะ Overbought และ Oversold ณ ช่วงเวลานั้นได้ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของทิศทางราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เช่นกันครับ ยกตัวอย่างเช่น หากตลาดเกิดสภาวะ Oversold ทำให้เริ่มมีแรงซื้อเข้ามาแทนที่แรงขาย ส่งผลให้ราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นตามแรงซื้อครับ
► Momentum Indicator ใช้บอกสัญญาณ Divergence
สัญญาณ Divergence หมายถึง "สัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มราคาสินทรัพย์" ซึ่ง Indicator ประเภท Momentum สามารถระบุสัญญาณ Divergence ให้เทรดเดอร์ทราบและเตรียมตัวหาจุดทำกำไรจากการเกิดสัญญาณ โดย Divergence สามารถที่จะแบ่งออกได้ 2 สัญญาณดังนี้ครับ
1. Bearish Divergence สัญญาราคากลับตัวเป็นเทรนด์ขาลง
ในกรณีที่ราคาสินทรัพย์มีการปรับตัวสูงขึ้น แต่ค่าจาก Momentum มีการปรับตัวในทิศทางที่สวนทางกัน ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนทิศทางแนวโน้มเป็นเทรนด์ขาลงครับ
2. Bullish Divergence สัญญาราคากลับตัวเป็นเทรนด์ขาขึ้น
ในกรณีที่ราคาสินทรัพย์มีการปรับตัวลดลง แต่ค่าจาก Momentum มีการปรับตัวในทิศทางที่สูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณที่บอกถึงราคาสินทรัพย์ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนทิศทางแนวโน้มเป็นเทรนด์ขาขึ้นครับ
Momentum Indicator ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เทรดเดอร์นิยมใช้กันเป็นอย่างมาก เนื่องจากตลาด Forex มีความผันผวนของราคาสูงส่งผลให้เกิดการแกว่งตัวของราคาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเทรดเดอร์จะอาศัยการอ่านค่าจาก Momentum Indicator เมื่อเกิดการผันผวนของราคาสินทรัพย์และเข้าทำกำไรนั่นเอง และในบทความนี้ Thaiforexreview ขอแนะนำ Momentum Indicator ยอดนิยมมาทั้ง 4 ตัวดังนี้ครับ
- Relative Strength Index : RSI
- Moving Average : MA
- Commodity Channel Index : CCI
- Stochastics Oscillator
Relative Strength Index (RSI) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดการแกว่งตัวของราคาสินทรัพย์เมื่อตลาดมีสภาวะการซื้อและการขายที่มากเกินไป (Overbought & Oversold) เพื่อใช้บอกสัญญาณแนวโน้มเทรนด์ของตลาดว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลง นอกจากนี้ยังช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินจุดซื้อจุดขายจากระดับการซื้อและขายของตลาด ณ ช่วงเวลานั้น โดยมีค่าตั้งแต่ 0-100 ครับ
สูตรการคำนวณ Relative Strength Index (RSI)
RSI = 100 - (100 /1 + RS)
โดยที่ RS = ค่าเฉลี่ยราคาของวันที่ราคาปรับขึ้นในช่วง 'N' วัน / ค่าเฉลี่ยราคาของวันที่เป็นขาลง 'N' วัน
-
หาก RSI มีค่าต่ำกว่า 30 แสดงว่า สินทรัพย์นั้นเกิด “ภาวะขายมากเกินไป” หรือ “Oversold” เทรดเดอร์อาจจะพิจารณาหาจุดเข้าซื้อ
-
หาก RSI มีค่าสูงกว่า 70 แสดงว่า สินทรัพย์นั้นเกิด “ภาวะซื้อเกินไป” หรือ “Overbought” เทรดเดอร์อาจจะพิจารณาหาจุดขาย
ตัวอย่างการใช้ Relative Strength Index (RSI) กับการเทรด Forex
จากรูปเทรดเดอร์จะเห็นได้ว่า กราฟของคู่สกุลเงิน EUR/USD เกิดสภาวะ Oversold ในช่วงราคา 1.08664 USD ซึ่งตีความได้ว่าราคาของสกุลเงิน USD จะถูกลงในช่วงนี้เนื่องจากมีการเทขายเป็นจำนวนมาก เทรดเดอร์สามารถใช้จุดนี้ในการ “พิจารณาหาจุดเข้าซื้อ” ได้ หลังจากนั้นจะเห็นว่ากราฟมีการพุ่งขึ้นเป็น 1.1448 USD และเส้น RSI มีค่าเกิน 70 ซึ่งอยู่ในสภาวะ Overbought มีความหมายว่าราคาของสกุลเงิน USD จะสูงขึ้นเนื่องจากมีการเข้าซื้อเป็นจำนวนมาก เทรดเดอร์สามารถใช้จุดนี้ในการหา “จุดขาย” เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรครับ
Moving Average (MA) เป็นอินดิเคเตอร์เส้นเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของแนวโน้มราคาสินทรัพย์ ซึ่งอินดิเคเตอร์ประเภทนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถดูแนวโน้มของราคาในขณะนั้น แนวโน้มสัญญาณการซื้อขาย Crossover และใช้ในการหาแนวรับ-แนวต้าน
ประเภทของ Moving Average (MA)
1. Exponential Moving Average (EMA)
EMA เป็นการคำนวณแนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ยของราคาปิดในแต่ละวัน โดยให้ค่าน้ำหนักการคำนวณมากที่สุดอยู่กับ “ราคาปิดล่าสุด” ซึ่งกราฟแบบ EMA จะเกิดสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้เร็วที่สุด แต่ก็อาจเกิดสัญญาณหลอกง่ายเช่นกันครับ
2. Simple Moving Average (SMA)
SMA เป็นการคำนวณแนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ยของราคาปิดในแต่ละวันโดยให้ค่าน้ำหนักการคำนวณเท่ากันทั้งหมด ซึ่งกราฟแบบ SMA จะเกิดสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้ช้าแต่โอกาสเกิดสัญญาณหลอกน้อยกว่าครับ
ตัวอย่างการใช้ Moving Average (MA) กับการเทรด Forex
Moving Average สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุแนวรับและแนวต้านได้ง่ายและช่วยให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางราคาได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งเทรดเดอร์สามารถใช้เส้นกราฟจากอินดิเคเตอร์ได้ทั้งแบบ EMA และ SMA ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของแต่ละคน โดยจะต้องคำนึงถึงจุดสำคัญดังนี้
► สัญญาณแนวโน้มขาขึ้นจากการทะลุเส้นแนวต้าน MA
เมื่อกราฟแท่งเทียนของสินทรัพย์มีการทะลุเส้นกราฟ MA ขึ้นไป อาจตีความได้ว่าในอนาคตแนวโน้มของราคาสินทรัพย์จะเป็นขาขึ้นหรือ Uptrend โดยเทรดเดอร์อาจจะลองปรับกลยุทธ์การเทรดเป็นการเปิดออเดอร์ Buy เพื่อทำกำไรจากตลาดขาขึ้นครับ
► สัญญาณแนวโน้มขาลงจากการทะลุเส้นแนวรับ MA
เมื่อกราฟแท่งเทียนของสินทรัพย์มีการทะลุเส้นกราฟ MA ลงมา อาจตีความได้ว่าในอนาคตแนวโน้มของราคาสินทรัพย์จะเป็นขาลงหรือ Downtrend โดยเทรดเดอร์อาจจะลองปรับกลยุทธ์การเทรดเป็นการเปิดออเดอร์ Sell เพื่อทำกำไรจากตลาดขาลงครับ
Commodity Channel Index (CCI) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งของราคาสินทรัพย์ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในอดีต เพื่อใช้ระบุภาวะการซื้อเกิน (Overbought) การขายเกิน (Oversold) และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดกลับตัวหรือแนวโน้มเทรนด์ราคาได้เช่นกันครับ
สูตรการคำนวณ Commodity Channel Index (CCI)
CCI : Typical Price – Moving Average / 0.015 x Mean Deviation
Typical Price = ΣPeriods(ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด + ราคาปิด) / 3
Moving Average = ΣPeriods (Typical Price) / Periods
Mean Deviation = (ΣPeriods | Typical Price – MA |) / Periods
ซึ่ง Periods หมายถึง จำนวนแท่งเทียน โดยส่วนใหญ่จะใช้ที่ย้อนหลัง 20 Periods
วิธีการอ่านค่า Commodity Channel Index (CCI)
-
Commodity Channel Index (CCI) > 100 หมายถึง เกิดแรงซื้อในตลาดมากขึ้นส่งผลให้ราคาในปัจจุบันสูงกว่าค่าเฉลี่ยเดิม เรียกว่า สภาวะการซื้อเกิน (Overbought)
-
Commodity Channel Index (CCI) < -100 หมายถึง เกิดแรงขายในตลาดมากขึ้นส่งผลให้ราคาในปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเดิม เรียกว่า สภาวะการขายเกิน (Oversold)
ตัวอย่างการใช้ Commodity Channel Index (CCI) กับการเทรด Forex
จากภาพจะเห็นได้ว่าพื้นที่สีแดงมีค่า CCI อยู่ที่ -189.37 ซึ่งมีการเกิดสภาวะ Oversold จะเห็นได้ว่าราคาของสกุลเงิน USD อยู่ที่ 1.0835 USD เทรดเดอร์อาจจะพิจารณาเตรียมเปิดออเดอร์ฝั่ง Buy เพื่อเตรียมตัวทำกำไรจากการกลับตัวของราคาสกุลเงิน USD เป็นขาขึ้น หรือพิจารณาหาจุดเข้าซื้อเพื่อให้ได้ราคาสินทรัพย์ที่ถูกที่สุดครับ
Stochastics Oscillator (STO) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ โดยคำนวณจากราคาปิด ณ ปัจจุบันกับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดจากช่วงเวลาที่กำหนดโดยแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1-100 ซึ่ง Stochastics Oscillator สามารถระบุจุด Overbought และ Oversold ได้เช่นกันและยังช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดเข้าซื้อ-ขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้อีกด้วย
สูตรการคำนวณ Stochastics Oscillator (STO)
%K = [(ราคาปิดวันนี้ - ราคาต่ำสุดตามช่วงเวลาที่กำหนด) / (ราคาสูงสุด - ราคาต่ำสุดตามช่วงเวลาที่กำหนด)] X 100
วิธีการอ่านค่า Stochastics Oscillator (STO)
-
เมื่อ %K > 80 หมายถึง ราคาสินทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นจากแรงซื้อที่มากขึ้นจนเกิดสภาวะการซื้อเกิน (Overbought)
-
เมื่อ %K < 20 หมายถึง ราคาสินทรัพย์ลดลงจากแรงขายที่มากขึ้นจนเกิดสภาวะการขายเกิน (Oversold)